圖書信息
出版社: 中國統計出版社; 第1版 (2010年4月1日)
叢書名: 中央財經大學統計學院學術文庫
平裝: 195頁
正文語種: 簡體中文
開本: 32
ISBN: 9787503759222
條形碼: 9787503759222
尺寸: 20.4 x 14.4 x 1 cm
重量: 322 g
內容簡介
《農業上市公司股份波動研究》著力於實證角度，採取現代金融計量方法與統計方法開展研究。全書共分七章，第一章梳理國內外股票價格波動與農業上市公司方面的研究現狀，發現目前研究存在的問題。第二章運用描述統計方法研究農業上市公司股票價格的基本統計特徵。第三章採用自相關分析方法和GARCH系列模型研究農業上市公司股票收益與波動的自相關、聚集性、日期效應和槓桿效應等，在研究股票收益二階矩的日期效應時，對GARCH模型加入日期虛擬變數，並假定擾動服從t分布，提高了模型的擬合優度。第四章對農業上市公司股票收益首次建立行業因素模型，研究股票價格波動(風險)的結構特徵。第五章研究農業上市公司股價波動與農業經濟及政策的關係，揭示農業經濟與政策對農業上市公司股票價格波動的影響。第六章研究農業上市公司股價波動與農業上市公司特徵的關係。這兩章定量化的研究視角均屬首次。第七章對全文的研究進行總結，針對一些結論展開思考，並提出相應對策與建議及進一步的研究工作。
目錄
第1章 導論 1
1．1 問題的提出與研究意義 1
1．2 文獻綜述 12
1．3 研究目標、內容、方法與技術路線及特色與創新 31
1．4 本書章節安排 34
第2章 農業上市公司股票價格的基本統計特徵研究 36
2．1 農業上市公司股票價格的基本統計特徵 36
2．2 農業上市公司股票收益率的統計分布特徵 48
2．3 本章小結 63
第3章 農業上市公司股票價格動態行為特徵研究 65
3．1 農業上市公司股票收益的自相關性 65
3．2 農業上市公司股票價格(收益)波動的聚集性 82
3．3 農業上市公司股票收益波動(風險)與收益關係的實證研究 89
3．4 股票收益波動的非對稱性 92
3．5 股票收益波動的日期效應 97
3．6 本章小結 104
第4章 農業上市公司股票風險結構特徵研究(股票價格波動的結構特徵研究) 106
4．1 風險結構 107
4．2 農業上市公司股票風險結構特徵研究 110
4．3 本章小結 116
第5章 農業上市公司股價波動與農業經濟及政策的關係研究 117
5．1 農業上市公司股票價格波動與農業經濟的關係研究 118
5．2 農業政策對農業上市公司股票價格波動的影響研究 127
5．3 本章小結 146
第6章 農業上市公司股價波動與農業上市公司特徵關係研究 148
6．1 農業上市公司股票價格波動與公司規模的關係研究 148
6．2 農業上市公司股價波動與農業上市公司財務指標的關係研究 155
6．3 本章小結 165
第7章 研究結論與對策建議及進一步的研究工作 167
7．1 研究結論 167
7．2 對研究結論的進一步思考 171
7．3 對策與建議 173
7．4 進一步的研究工作 176
附錄 部分數據資料 178
參考文獻 187
後 記 195
