農業上市公司股價波動研究

內容介紹

《農業上市公司股份波動研究》著力於實證角度，採取現代金融計量方法與統計方法開展研究。全書共分七章，第一章梳理國內外股票價格波動與農業上市公司方面的研究現狀，發現目前研究存在的問題。第二章運用描述統計方法研究農業上市公司股票價格的基本統計特徵。第三章採用自相關分析方法和GARCH系列模型研究農業上市公司股票收益與波動的自相關、聚集性、日期效應和槓桿效應等，在研究股票收益二階矩的日期效應時，對GARCH模型加入日期虛擬變數，並假定擾動服從t分布，提高了模型的擬合優度。第四章對農業上市公司股票收益首次建立行業因素模型，研究股票價格波動(風險)的結構特徵。第五章研究農業上市公司股價波動與農業經濟及政策的關係，揭示農業經濟與政策對農業上市公司股票價格波動的影響。第六章研究農業上市公司股價波動與農業上市公司特徵的關係。這兩章定量化的研究視角均屬首次。第七章對全文的研究進行總結，針對一些結論展開思考，並提出相應對策與建議及進一步的研究工作。