基本信息
作 者：劉志東 著出 版 社：中國財經 出版社ISBN：9787509506264出版時間：2008-05-
內容簡介
《資產組合風險度量與選擇最佳化：理論分析與實證研究》第5、6章主要研究資產組合選擇問題。第l章首先介紹論文研究的背景和研究的意義，之後對與論文所研究的問題相關文獻資料進行詳細的述評。第2章重點對LPMn、VaR和CVaR等downside－Risk風險度量方法的原理和計算方法進行系統研究。第3章主要根據傳統EVT理論不能適應金融市場動態變化特徵；GARCH模型不能完全解釋金融資產收益率厚尾性的缺陷，建立一種基於GARCH模型和EVT模型的金融資產風險度量模型，並給出了模型的計算方法。第4章本章是根據資產組合中金融資產收益的相關性，研究如何度量資產組合的風險。第5章主要是結合VaR和CVaR等新的風險度量方法，對Markwitz的均值一方差資產組合選擇模型進行拓展，研究在更具有一般性的均值一風險準則下的資產組合選擇。第6章主要講述資產組合選擇面臨的難題，對模型的選擇，計算流程設計，收益非常態分配下的選擇邊界等問題的研究。在金融市場環境將變得更加複雜和難以預測，市場狀況瞬息萬變的背景下，金融資產組合管理在我國也將會日益受到重視。
