計量經濟學（第三版）

《計量經濟學（第三版）》是2014年7月對外經濟貿易大學出版社出版書籍，作者是於俊年。

內容簡介

本教材第一版在2000年6月出版以來，受到了廣大讀者的歡迎。2001年被教育部選為向全國推薦的“經濟類專業主幹課程推薦教材”，全國許多高等院校紛紛採用本書作為教材。本教材第二版被選為國家“十一五”規劃教材，它是第一版的改進和完善，也是作者多年教學經驗的總結。本教材第三版又被選為國家“十二五”規劃教材。

目 錄

第一篇導論
第一章計量經濟學概述3
§ 11什麼是計量經濟學3
§ 12計量經濟學的研究對象、內容與步驟6
§ 13小結10
第二篇單方程線性回歸模型
第二章機率與統計基礎知識13
§ 21隨機變數的機率分布及其數字特徵13
§ 22估計量優劣的評價標準18
§ 23一些常用的機率分布19
§ 24小結23
第三章一元線性回歸分析25
§ 31一元線性回歸模型及基本假定25
§ 32回歸參數的最小二乘估計27
§ 33回歸參數最小二乘估計量的統計性質29
§ 34參數估計量的抽樣分布及σ2u的估計量31
§ 35回歸參數的t檢驗和區間估計33
§ 36回歸方程的顯著性檢驗和擬合優度35
§ 37無條件預測39
§ 38案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（1）43
§ 39案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（2）47
§ 310有條件預測52
§ 311小結54
第四章多元線性回歸分析59
§ 41多元線性回歸模型及其基本假定59
§ 42多元線性回歸模型參數的最小二乘估計61
§ 43回歸參數最小二乘估計量的統計性質65
§ 44σ2u的估計量和擬合優度R268
§ 45回歸參數的顯著性檢驗和置信區間71
§ 46多元線性回歸模型的F檢驗72
§ 47預測73
§ 48案例分析——多元線性回歸分析75
§ 49極大似然估計法85
§ 410參數帶約束條件的最小二乘估計89
§ 411小結91
第五章相關分析97
§ 51相關的概念及相關係數97
§ 52偏相關係數102
§ 53復相關係數105
§ 54小結106
第三篇違背經典回歸假定的
計量模型
第六章異方差111
§ 61異方差性111
§ 62異方差性的後果112
§ 63異方差性的檢驗方法114
§ 64異方差性問題的解決方法126
§ 65小結135
第七章自相關139
§ 71自相關139
§ 72自相關對參數估計的影響142
§ 73自相關的檢驗方法144
§ 74自相關影響的消除方法152
§ 75關於存在自相關時預測的說明167
§ 76小結170
第八章多重共線性175
§ 81多重共線性的概念175
§ 82多重共線性的後果176
§ 83多重共線性的檢驗180
§ 84多重共線性的消除方法184
§ 85嶺回歸估計法190
§ 86小結198
第九章隨機解釋變數與模型設定誤差201
§ 91隨機性解釋變數201
§ 92工具變數法（IV法）202
§ 93樣本觀測值分組平均數據的回歸參數估計206
§ 94模型的制定偏誤208
§ 95模型變數的觀測誤差210
§ 96觀測誤差的檢驗212
§ 97小結214
第十章非線性模型217
§ 101非標準線性模型的標準化217
§ 102非線性模型的標準線性化220
§ 103小結225
第十一章虛擬變數模型227
§ 111虛擬變數與線性模型227
§ 112非線性機率模型237
§ 113小結244
第十二章分布滯後模型和自回歸模型247
§ 121分布滯後模型的概念247
§ 122分布滯後模型的直接估計法249
§ 123幾種常用的自回歸模型257
§ 124自回歸模型的估計262
§ 125案例分析268
§ 126小結274
第十三章聯立方程模型277
§ 131聯立方程模型的概念277
§ 132偏倚性和不一致性的產生279
§ 133聯立方程模型的類型281
§ 134同時方程模型的識別問題283
§ 135結構方程的識別規則287
§ 136聯立方程模型的參數估計方法概述291
§ 137間接最小二乘法(ILS法)291
§ 138工具變數法(IV法)294
§ 139二階段最小二乘法(2SLS法)297
§ 1310三階段最小二乘法(3SLS法)304
§ 1311與聯立方程組有關的問題307
§ 1312小結308
第十四章平穩時間序列分析313
§ 141時間序列的基本概念313
§ 142自回歸過程AR(p)316
§ 143移動平均過程MA(q)322
§ 144自回歸移動平均模型ARMA(p,q)327
§ 145小結329
第十五章非平穩時間序列分析333
§ 151非平穩時間序列基本概念333
§ 152時間序列的平穩性檢驗335
§ 153協整理論簡介343
§ 154向量自回歸模型（VAR）356
§ 155格蘭傑（Granger）因果關係檢驗360
§ 156條件異方差（ARCH）模型363
§ 157小結368
第四篇計量經濟模型構造理論與套用
第十六章計量經濟模型套用概述373
§ 161結構分析373
§ 162經濟預測377
§ 163政策評價379
§ 164小結381
第十七章計量模型構造理論與套用383
§ 171供給函式和需求函式383
§ 172線性支出系統386
§ 173消費函式393
§ 174生產理論與模型395
§ 175投資理論與模型408
§ 176巨觀計量經濟模型的建立411
§ 177中國巨觀計量經濟模型舉例(一)415
§ 178中國巨觀計量經濟模型舉例(二)428
§ 179小結440
附表445
附表1標準常態分配表445
附表2t分布臨界值表446
附表3χ2分布臨界值表447
附表4F分布臨界值表448
附表5杜賓-沃森檢驗上下界表453
參考書目455