圖書信息
出版社: 上海遠東出版社; 第1版 (2011年6月21日)
叢書名: 股指期貨知識系列叢書
平裝: 329頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7547603378, 9787547603376
條形碼: 9787547603376
尺寸: 23.8 x 16.8 x 2.4 cm
重量: 558 g
作者簡介
李艷，女，理學碩士、金融風險管理師（FRM），曾參與國家自然科學基金重大項目“金融數學、金融工程、金融管理”子課題《金融風險度量的理論、方法和數值模擬》的研究、參與《股指期貨熱點問答》（劉鴻儒主編）、中國金融期貨交易所投資者教育系列叢書的編寫學術論文在“2009年中國金融青年論壇”獲獎、
姚興濤，男，經濟學博士、高級經濟師現任上海證券有限責任公司副總經理、復旦大學證券研究所副所長、上海證券交易所創新實驗室客座研究員、中國國債協會常務理事，上海市金融學會理事出版專著《中國股指期貨市場概論》、《金融衍生品市場論》等，在《金融研究》等期刊發表文章數十篇主持完成多項金融市場創新研究課題。
內容簡介
《股指期貨投資策略:機構投資者如何運用股指期貨》主要內容簡介：有足夠知識準備的投資者，才是真正受保護的投資者。包括機構投資者如何運用股指期貨、機構投資者證券組合管理基礎、股指期貨市場機構投資者參與情況、機構投資者運用股指期貨的定價問題、機構投資者運用股指期貨套期保值、機構投資者運用股指期貨套利、機構投資者運用股指期貨進行資產組合管理等。
目錄
總序
主編的話
前言
第一章 機構投資者如何運用股指期貨
第一節 機構投資者的發展
第二節 海外市場機構投資者類型及定位
第三節 海外機構投資者運用股指期貨等衍生品概述
第四節 國內機構投資者發展
第二章 機構投資者證券組合管理基礎
第一節 現代證券組合理論
第二節 資本資產定價模型
第三節 單指數與多因素模型
第四節 套利定價模型
第五節 利用期貨基金分散化組合投資
第三章 股指期貨市場機構投資者參與情況
第一節 股票價格指數
第二節 股指期貨市場
第三節 滬深股指期貨契約
第四節 境外股指期貨市場機構投資者參與情況
第四章 機構投資者運用股指期貨的定價問題
第一節 股指期貨定價理論
第二節 滬深股指期貨定價實證分析
第三節 股指期貨市場效率
第五章 機構投資者運用股指期貨套期保值
第一節 股指期貨套期保值的原理
第二節 機構投資者套期保值的策略
第三節 滬深股指期貨套期保值效果檢驗
第六章 機構投資者運用股指期貨套利
第一節 股指期貨套利的原理
第二節 機構投資者套利交易的策略
第三節 滬深股指期貨套利策略實證分析
第四節 程式化交易
第七章 機構投資者運用股指期貨進行資產組合管理
第一節 資產配置
第二節 股指期貨在組合保險策略中的運用
第三節 股指期貨在指數增強型投資策略中的運用
第四節 股指期貨在可轉移阿爾法策略中的運用
第五節 股指期貨在市場中性策略中的運用
第六節 股指期貨在趨勢交易策略中的運用
第七節 股指期貨的到期日效應
第八章 機構投資者運用股指期貨進行產品創新
第一節 保本基金產品
第二節 指數增強型基金
第三節 產品
第四節 對沖基金
第九章 機構投資者運用股指期貨的風險管理
第一節 參與股指期貨的風險
第二節 機構投資者的風險管理
第三節 基金等機構投資者參與股指期貨的法律法規要求
第四節 衍生品市場風險管理的經驗借鑑
參考文獻
