圖書信息
編 叢 書 名：決勝股指期貨
內容簡介
《決勝股指期貨》正是為投資者如何很好地參與股指期貨而準備的。如果把股指期貨上市視為一場盛大宴會的話，我們將告訴投資者參與這場盛會的禮儀及學會運用宴席上的各種餐具，同時，《決勝股指期貨》力圖讓投資者成為股指期貨這一重要盛會上的尊貴嘉賓，並指導投資者怎樣從容不迫地品嘗到玉饌珍饈，盡情持續享受到宴席上的美味佳肴。投資者可以從《決勝股指期貨》起步，進入股指期貨交易的殿堂，也可以通過《決勝股指期貨》中專業投資者自我介紹的交易實踐中，感悟交易的本質，形成自己的投資交易理念。
目錄
認知篇——股指期貨走近投資者
第一章 厲兵秣馬備戰股指期貨
第一節 從商品期貨到金融期貨
一、神奇的鬱金香根球：古老的期貨市場
二、芝加哥期貨交易所的前世今生
三、利奧？梅拉梅德與金融期貨市場
第二節 股指期貨的磨難與輝煌
一、期貨皇冠上的寶石——股指期貨
二、股指期貨的光輝歷程
三、股指期貨與1987年“黑色星期一”
第三節 股指期貨：中國期貨市場的光榮與夢想
一、中國經濟：為股指期貨開路
二、中國金融期貨交易所掛牌：開闢資本市場新時代
三、仿真交易如火如荼中外專家唇槍舌劍
附 中國證券監督管理委員會致股指期貨投資者的一封信
基礎篇——股指期貨與滬深300股指
第二章 股指期貨及其交易流程
第一節 期貨
一、您炒期貨了嗎？
二、期貨契約
三、期貨與現貨交易的區別與聯繫
四、期貨交易的基本特徵
第二節 股指期貨
一、股指期貨與股票
二、股指期貨與權證
三、股指期貨與商品期貨
第三節 股指期貨交易流程
一、股指期貨開戶
二、股指期貨下單交易
三、股指期貨成交
四、股指期貨結算
五、股指期貨交割
第四節 我國股指期貨市場結構
一、股指期貨市場監管機構
二、股指期貨交易、結算和交割管理服務機構
三、期貨保證金監控及服務機構
四、業務服務機構
五、市場投資主體
附 股指期貨常用術語
第三章 滬深300股指期貨
第一節 滬深300股指及其編制方法
一、股票價格指數
二、滬深300股指樣本股
三、滬深300股指期貨的特徵
第二節 滬深300股指期貨契約及其國際比較
一、滬深300股指期貨標準化契約
二、滬深300股指期貨與股票投資比較
三、全球主要股指期貨比較
第三節 滬深300股指期貨管理制度及其特點
一、股指期貨標準化契約的對沖管理制度及其特點
二、股指期貨的交易保證金管理制度及其特點
三、股指期貨的價格管理制度及其特點
四、股指期貨多級、逐日無負債結算管理制度及其特點
五、股指期貨的持倉管理制度及其特點
六、股指期貨的現金交割管理制度及其特點
七、股指期貨的風險管理制度及其特點
八、股指期貨的業務分類制度及其特點
第四節 滬深300股指期貨上市對證券市場的影響
一、證券市場的發展催生了滬深300股指期貨
二、滬深300股指期貨對證券市場的影響
附 海外經驗：股指期貨“助漲助跌”
一、牛市上漲趨勢中推出股指期貨“助漲助跌”
二、熊市下跌趨勢中推出股指期貨“助漲助跌”
備戰篇——股指期貨投資收益與風險並存
第四章 股指期貨交易功能及實戰案例
第一節 滬深300股指期貨的交易功能
一、股指期貨的投機功能
二、套期保值及其功能
三、套利交易及其分類
第二節 投機案例分析
一、股指期貨博弈特徵
二、中長線投機交易案例分析
三、短線投機案例分析
第三節 套利交易案例分析
一、跨月套利交易案例分析
二、期現套利案例分析
第四節 套期保值案例分析
一、套期保值案例分析之一：賣出套期保值
二、套期保值案例分析之二：買入套期保值
第五節 資產組合實例——如何把股指期貨作為指數基金替代產品
第五章 股指期貨投資風險管理
第一節 股指期貨投資風險識別
一、股指期貨市場及其風險識別
二、股指期貨風險成因和風險類別
第二節 股指期貨風險衡量
一、股指期貨風險衡量概述
二、股指期貨交易的損失頻率
三、股指期貨交易的損失幅度
四、股指期貨交易的最大可能損失及其發生機率
五、股指期貨交易的最大允許損失及其發生和被擴大的機率
第三節 股指期貨風險管理策略
一、股指期貨風險管理制度建設
二、確立股指期貨風險管理目標
三、股指期貨風險控制
提高篇——股指期貨的投資分析方法與投資者的成長曆程
第六章 股指期貨市場分析方法
第一節 股指期貨基本內在價值分析方法
一、基本內在價值分析方法及其評述
二、基本內在價值分析方法的理論基礎——內在價值理論
三、基本內在價值的主要分析方法
第二節 股指期貨技術分析方法
一、技術分析方法及評述
二、技術分析方法理論基礎——博智與博傻理論
三、技術分析方法的主要流派
四、技術分析方法的主要工具
五、股指期貨市場技術分析與股票市場技術分析比較
第三節 股指期貨行為金融分析方法
一、行為金融分析方法及評述
二、行為金融分析法的理論基礎：行為金融理論
三、對股指期貨價格波動的解釋
四、大眾心理及行為分析
第四節 股指期貨隨機性分析方法
一、隨機性分析方法及其評述
二、隨機性分析方法的理論基礎
三、程式化交易技術
第七章 期貨操盤手成長的心路歷程
第一節 環境對操盤手成長的影響
一、內省能力的形成及其重要性
二、自我評價能力的形成及其重要性
第二節 告別投機新手
一、兩個“長期徘徊”
二、迷信預測
三、本能交易
四、短線交易和逆市交易
五、還未形成自己的交易理念
第三節 經歷投機老手
一、與“魔鬼共舞”的交易理念
二、捕捉中長線交易的機會
三、學習實幹家與認識評論家
第四節 成為高手——感悟交易的本質
一、老手離高手有多遠？
二、強化師承重要性——向全球投資交易大師學習，全面提升認知能力
三、篤行順勢交易理念——形成小我大市場的見解
四、講修行——用心去感覺市場
五、探索交易的本質和意義
實踐篇——案例與經驗
第八章 股指期貨經典案例
第一節 中國航油（新加坡）股份有限公司難咽石油衍生品
一、中國航油（新加坡）股份有限公司曾經是國企跨國經營的楷模
二、豪睹石油期權
三、用人失察、決策失誤和報告遲緩的正反說
四、謹防中國企業出現新的里森——陳久霖與里森
五、陳久霖的失誤
六、陳久霖在中航油事件中的責任
七、沉重的思考與制度建設
第二節 香港特別行政區政府與對沖基金
一、危機的起源和經過
二、對沖基金這樣賺取收益
三、香港金融體系保衛戰
四、反思：金融市場的制度建設
第三節 百年老店的毀滅——巴林銀行魂斷日經指數期貨
一、巴林銀行集團的輝煌
二、里森其人
三、錯誤的賬戶與錯誤的管理
四、“英雄”的迴光返照
五、巴林帝國的崩潰
第九章 股指期貨操盤心得
第一節 期貨交易的短線之路
一、謹慎選擇交易品種
二、良好的“盤感”是操盤手成功的關鍵
三、“盤感”代表操盤手的投資理念
四、理性助你成功實踐期貨投資理念
五、在經驗中尋找方法在運用方法過程中形成經驗
六、市場常常是錯誤的市場是不可逾越的
七、不斷提高和改進技術水平是做短線的目的之一
八、戰勝市場的恐懼需要有相應的生活狀態支持
九、做人一定要知足
第二節 滬深300股指期貨仿真交易初試鋒芒
一、老期貨與新交易
二、交易理念
三、難忘的記憶和對滬深300股指期貨投資者的忠告
第三節 韓國股指期貨投資者經驗談
一、韓國股指期貨現狀
二、實際操盤案例
三、交易理念
四、普通投資者應該如何做市場分析
五、韓國股指期貨對現貨市場的影響
六、難忘的記憶和對中國投資者的期望
第四節 台灣投資者股指期貨交易經驗談
一、台灣早期的期貨市場很混亂
二、“立法先行”為股指期貨的發展奠定了良好的基礎
三、未經商品期貨而直接進入金融期貨
四、風險事件歷歷在目
五、投資者要有正確的投資理念
第五節 我是這樣做恆指期貨的
一、從股票到恆指期貨
二、恆指期貨交易日記
三、期望與忠告
附錄——期貨交易法規與股指期貨交易規則
附錄一 期貨交易管理條例
附錄二 中國金融期貨交易所交易規則
附錄三 中國金融期貨交易所交易細則
附錄四 中國金融期貨交易所結算細則
附錄五 中國金融期貨交易所違規違約處理辦法
附錄六 中國金融期貨交易所套期保值管理辦法
參考文獻
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前言
2006年9月，中國金融期貨交易所（業界簡稱“中金所”）的成立，把股指期貨重新推到了中國金融市場前沿，引來無數關注的目光。股指期貨究竟是什麼？它會給市場帶來什麼變化？投資者利用它會賺到錢嗎？一個個問號冒出來。從契約設計、交易規則制定，到會員申請、結算制度確定，幾乎每一步都會被媒體狂炒，同時與期貨概念相關的上市公司也被投資者反覆追捧。如今，中國金融期貨交易所成立快一年了，股指期貨契約上市的腳步也漸行漸近，真是山雨欲來風滿樓，投資者應該牢牢抓住“向陽花木早逢春”的戰略投資機遇。
