圖書信息
ISBN: 9787508620336
開本： 16開
定價: 48.00 元
作者簡介
(美國)理察·A·費里，註冊金融分析師、投資組合解決方案有限公司創始人。之前撰寫過四部有關低成本投資的著述， 擁有羅德島大學工商管理學士學位、沃爾什學院金融學碩士學位。 曾在華爾街大公司工作過10年，1999年創建了投資組合解決方案公司。該公司利用ETF和其他指數基金管理著10億美元資產，其客戶包括個人、非營利機構和公司養老金計畫。
譯者:熊鵬 曹建海
圖書目錄
序 / Ⅺ
前言 / ⅩⅤ
第一部分ETF基金入門
第一章ETF基金的過去、現在和未來 / 3
成長中的ETF行業 / 4
共同基金的簡史 / 5
ETF的未來 / 20
小結 / 23
第二章解讀ETF基金 / 24
像基金一樣運行卻像股票一樣交易 / 24
封閉式基金的難題 / 29
ETF如何解決麻煩 / 30
小結 / 39
第三章交易所交易產品的類別 / 40
交易所交易產品的世界 / 41
匯總交易所交易投資組合 / 51
小結 / 52
第四章投資ETF基金的優劣 / 53
ETF基金的優勢 / 53
ETF基金的劣勢 / 61
ETF的特徵指南 / 65
小結 / 66
第五章主動型ETF基金 / 67
主動管理型ETF的先行者 / 67
不同於主動型開放式基金 / 69
主動管理型ETF的優勢 / 69
主動管理型ETF的劣勢 / 70
小結 / 71
第二部分證券投資指數的原理和方法
第六章基準指數和策略指數 / 75
基準指數的定義 / 76
策略指數的定義 / 77
什麼是好的基準指數？ / 77
詳解基準指數 / 79
詳解策略指數 / 81
關於指數的不同看法 / 82
小結 / 83
第七章指數構造方法圖 / 85
指數必須遵守規則 / 86
指數構造方法圖 / 87
基準指數和策略指數 / 94
小結 / 96
第八章成份股篩選 / 97
成份證券選擇方法類型 / 97
被動選股 / 99
過濾選股 / 103
數量選股 / 108
找出恰當的選股方法 / 113
小結 / 113
第九章指數的權重確定方法 / 115
市值加權 / 116
基本面加權 / 119
固定權重 / 125
非市值權重策略和風格傾向 / 127
小結 / 131
第三部分投資者如何挑選不同風格的ETF基金？
第十章美國基準指數基金和風格ETF基金 / 135
整體市場基準指數和風格指數 / 136
基準指數ETF基金 / 139
美國股票型策略指數ETF基金 / 144
美國基準和風格ETF基金示例 / 149
小結 / 155
第十一章全球股票型ETF基金 / 156
國際化投資的優勢 / 156
國際化投資的劣勢 / 157
主要的國際和全球市場指數 / 158
國際交易指數 / 164
小結 / 172
第十二章部門和行業ETF基金 / 173
行業ETF的發展 / 174
部門和行業劃分 / 174
交易型行業指數 / 178
房地產投資信託（REIT）ETF / 179
行業ETF的部分列表 / 181
小結 / 189
第十三章特色ETF基金 / 190
主題投資 / 191
主動管理型指數 / 196
槓桿和空頭ETF基金 / 198
用ETF基金對衝風險 / 201
特色ETF基金列表 / 202
小結 / 209
第十四章固定收益ETF基金 / 210
債券市場結構 / 211
國債指數 / 215
房屋抵押貸款 / 216
資產擔保證券 / 217
投資級公司債券 / 217
高收益公司債券 / 218
綜合指數 / 219
巴克萊綜合債券指數 / 219
市政債券ETF / 220
國際性固定收益ETF / 220
優先股ETF / 221
固定收益ETF清單 / 222
小結 / 225
第十五章商品和貨幣ETF基金 / 226
商品基礎知識 / 227
商品ETF / 230
商品指數 / 234
新基金的進展 / 237
商品ETF的缺點 / 237
貨幣 / 239
期貨ETF的未來 / 242
商品和貨幣基金清單 / 242
小結 / 245
第四部分運用ETF基金進行投資組合管理
第十六章組合管理策略概述 / 249
被動投資 / 249
生命周期投資 / 250
主動投資 / 251
特殊投資組合 / 254
ETF基金投資禁忌 / 255
小結 / 256
第十七章被動投資管理 / 257
買入、持有、再平衡 / 258
核心/探測策略 / 265
被動投資組合的實際收益 / 266
預測 / 270
小結 / 271
第十八章生命周期投資管理 / 272
生命周期模型 / 273
人生各階段的ETF基金投資組合 / 275
小結 / 285
第十九章主動投資管理 / 286
名義收益與風險調整收益 / 287
自上而下策略 / 288
自下而上分析 / 294
動能投資 / 296
技術分析 / 298
切記謹慎 / 301
小結 / 302
第二十章特殊投資組合管理 / 303
ETF獨一無二的特徵 / 304
用ETF來降低行業風險 / 305
配對交易和市場中性策略 / 307
貨幣對沖和投機 / 309
稅負虧損收益 / 310
未來ETF策略 / 312
小結 / 312
第二十一章ETF基金投資技巧 / 314
挑選託管機構的選擇 / 314
ETF交易份額 / 316
資產位置安排 / 317
ETF再平衡 / 321
聘用投資經理 / 323
小結 / 324
附錄A指數構成方法圖縮略語清單 / 326
附錄BETF資源列表 / 328
致謝 / 332
……
