釋義
期望損失是銀行從事業務所產生的平均損失。它可以通過對銀行損失的歷史數據統計得出。
相關詞條
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主觀期望效用理論
主觀期望效用理論模式是建立在Von Neumann和Morgenstern所設計的公理體系基礎上的。包含效用關係的完備性、傳遞性與替換性、決策者偏好的一...
簡介 推理 套用 -
期望最大化
最大期望算法（Expectation-Maximization algorithm, EM），或Dempster-Laird-Rubin算法 ，是一類通...
歷史 理論 算法 性質 套用 -
最大期望算法
最大期望算法（Expectation-Maximization algorithm, EM），或Dempster-Laird-Rubin算法 ，是一類通...
歷史 理論 算法 性質 套用 -
損失厭惡
損失厭惡是指人們面對同樣數量的收益和損失時，認為損失更加令他們難以忍受。同量的損失帶來的負效用為同量收益的正效用的2.5倍。損失厭惡反映了人們的風險偏好...
基本信息 理論研究 損失厭惡 -
停止損失委託
停止損失委託又稱停止委託(stop order)，在金融投資市場中，為減少可能損失或保護其未實現利益，看漲時以比目前市場較高的價格買進，或看跌時以比目前...
停止損失委託的作用 策略套用 優缺點 -
代理損失函式
代理損失函式或者稱為替代損失函式，一般是指當目標函式非凸、不連續時，數學性質不好，最佳化起來比較複雜，這時候需要使用其他的性能較好的函式進行替換。
定義 性質 -
期望貨幣價值
為了確定一項投機的期望貨幣價值，計算每一種可能出現的結果的貨幣收益（或損失）與其出現的機率相乘以後的和。
主要內容 -
損失期望值法
損失期望值法（Loss Expectancy Method），首先要分析和估計項目風險機率和項目風險可能帶來的損失（或收益）大小。然後將二者相乘求出項目...
內容 分類 -
短視損失厭惡
短視損失厭惡是如果損失厭惡的投資者不去頻繁評估他們的投資績效，則他們會更願意承擔風險，即評估期越長，風險資產越有吸引力，風險溢價也就越低。
短視損失厭惡概述 MLA理論的基礎 MLA理論的驗證與發展 MLA理論的套用
