圖書信息
出版社: 人民郵電出版社; 第1版 (2009年1月1日)
外文書名: Loss Models from Data to Decisions
叢書名: 圖靈數學·統計學叢書
平裝: 558頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787115190437
條形碼: 9787115190437
尺寸: 23.6 x 16.6 x 3.2 cm
重量: 839 g
作者簡介
Stuart A.Klugman，著名統計學家。美國德雷克（Drake）大學精算學教授，SOA（北美精算師協會）會士，並曾任該協會副主席（2001-2003）。
Harry H.Panjer，著名統計學家。加拿大滑鐵盧大學統計精算系榮休教授，曾任加拿大精算學會主席（1997-1998），SOA主席（2002-2003）。
Gordon E.Willmot，加拿大滑鐵盧大學統計精算系教授，是國際風險理論研究方面的著名學者，曾擔任SOA精算考試相關課程的建設工作。
譯者簡介：
吳嵐，北京大學數學科學學院金融數學系副教授，中國精算學會會員，北京大學博士（數理統計專業）畢業。
1990年至今在北京大學數學科學學院任教，主要講授課程：《風險理論》、《金融統計方法》。1997年開始從事金融數學與精算學的教學和科研工作，參加國家自然科學基金、國家科技部973項目等相關的研究工作，並參與保險行業償付能力監管標準方面的技術工作以及中國精算協會的精算教育方面的工作。
主要研究方向為金融風險管理與精算學。具體的研究領域：投資連結的壽險產品的定價和風險管理、保險公司資產負債管理技術、商業銀行信用風險模型、金融機構監管的風險資本模型等。
內容簡介
《損失模型:從數據到決策(第2版)》全面討論了精算損失模型和精算建模方法，共分5個部分。第2部分至第5部分是《損失模型:從數據到決策》的核心，匯總了精算模型和精算建模方法2個體系的內容。第2部分除介紹一般損失模型常用的機率分布外，還介紹了保險精算中最基本的索賠頻率模型、索賠額模型以及總損失模型，並在此基礎上討論了破產理論模型。隨後3個部分的核心主題是精算建模方法，從經驗建模方法到參數化（統計）建模，直至最後第5部分的模型修正方法和隨機模擬方法。
媒體評論
“不愧為經典之作。”
——《國際統計協會學報》
“這是一部傑作，每章都包含大量的實例和習題，幾乎涵蓋了統計領域內的所有相關主題。
——Mathematical Reviews
目錄
第一部分 引言
第1章 建模
1.1 模型化方法
1.1.1 建模流程
1.1.2 建模方法的優勢
1.2 本書的結構
第二部分 精算模型
第2章 隨機變數
2.1 引言
2.2 重要函式和4個模型
習題
第3章 分布函式的數字特徵
3.1 矩
習題
3.2 分位數
習題
3.3 生成函式與隨機變數和
習題
第4章 分布函式的分類與構造
4.1 引言
4.2 參數的作用
4.2.1 參數分布和尺度分布
4.2.2 參數分布族
4.2.3 有限混合分布
4.2.4 數據依賴型分布
習題
4.3 厚尾情形
4.3.1 矩的存在性
4.3.2 極限比
4.3.3 損失率和平均剩餘生命函式
習題
4.4 構造新的分布
4.4.1 引言
4.4.2 倍數變換
4.4.3 冪變換
4.4.4 指數變換
4.4.5 混合
4.4.6 含瑕點的風險率模型
4.4.7 分段
習題
4.5 常用分布及其相互關係
4.5.1 引言
4.5.2 兩參數分布族
4.5.3 分布的極限
習題
4.6 離散分布
4.6.1 引言
4.6.2 Poisson分布
4.6.3 負二項分布
4.6.4 二項分布
4.6.5 (a,b,o)分布類
4.6.6 分布在零點的截斷和修正
4.6.7 頻率的複合模型
4.6.8 複合Poisson分布族的性質
4.6.9 混合頻率模型
4.6.10 混合Poisson
4.6.11 頻率計算中風險暴露的\,作用
4.6.12 離散分布總結
習題
第5章 保險責任調整後的索賠頻率和索賠量
5.1 引言
5.2 免賠
習題
5.3 損失縮減率以及通貨膨脹對普通免賠的影響
習題
5.4 保單限額
習題
5.5 分保、免賠和限額
習題
5.6 免賠對索賠頻率的影響
習題
第6章 總損失模型
6.1 引言
習題
6.2 模型選擇
習題
6.3 總索賠的複合模型
習題
6.4 解析結果
習題
6.5 計算總索賠額的分布
6.6 遞歸方法
6.6.1 在複合索賠頻率模型中的套用
6.6.2 溢出問題
6.6.3 數值穩定性
6.6.4 連續的損失分布
6.6.5 構造算數分布
習題
6.7 個體保單的更改對總賠付額的影響
習題
6.8 近似分布的計算
6.8.1 算術分布
6.8.2 經驗分布
6.8.3 分段線性累積分布函式
習題
6.9 反演方法
6.9.1 快速傅立葉變換
6.9.2 直接數值反演
習題
6.10 不同方法的比較
6.11 個體風險模型
6.11.1 參數的近似
6.11.2 總分布的精確計算
6.11.3 複合Poisson近似
習題
第7章 離散時間破產模型
7.1 引言
7.2 保險過程模型
7.2.1 過程
7.2.2 保險模型
7.2.3 破產
7.3 離散時間有限破產機率
7.3.1 離散時間過程
7.3.2 計算破產機率
習題
第8章 連續時間破產模型
8.1 引言
8.1.1 Poisson過程
8.1.2 連續時間的相關問題
8.2 調節係數和Lundberg$不等式
8.2.1 調節係數
8.2.2 Lundberg不等式
習題
8.3 微積分方程
習題
8.4 最大總損失
習題
8.5 Cramer漸近破產公式和Tijms近似
習題
8.6 布朗運動風險過程
8.7 布朗運動和破產機率0
第三部分 經驗模型的構造
第9章 數理統計基礎
9.1 引言
9.2 點估計
9.2.1 引言
9.2.2 估計量的評估
習題
9.3 區間估計
習題
9.4 假設檢驗
習題
第10章 基於完整數據的統計估計
10.1 引言
10.2 完整個體數據的經驗分布
習題
10.3 分組數據的經驗分布
習題
第11章 基於修正數據的統計估計
11.1 點估計
習題
11.2 均值、方差以及置信區間的估計
習題
11.3 核密度模型
習題
11.4 大數據集合的近似計算
11.4.1 引言
11.4.2 Kaplan-Meier近似
11.4.3 多元衰減表
習題
第四部分 參數化統計方法
第12章 參數估計
12.1 矩方法和分位點匹配
習題
12.2 最大似然估計
12.2.1 引言
12.2.2 完全的個體數據
12.2.3 完全的分組數據
12.2.4 截斷或刪失數據
習題
12.3 方差和區間估計
習題
12.4 貝葉斯估計
12.4.1 定義和貝葉斯定理
12.4.2 推斷和預測
12.4.3 共軛先驗分布和線性指數族
12.4.4 計算問題
習題
12.5 離散分布的估計
12.5.1 Poisson分布
12.5.2 負二項分布
12.5.3 二項分布
12.5.4 (a,b,1)分布族
12.5.5 複合模型
12.5.6 最大似然估計風險暴露水平的作用
習題
12.6 二元模型
12.6.1 引言
12.6.2 耦合函式
習題
12.7 協變量模型
12.7.1 引言
12.7.2 比例風險模型
12.7.3 廣義線性和加速失效模型
習題
第13章 模型選擇
13.1 引言
13.2 數據和模型的表示
13.3 密度函式與分布函式的圖像比較
習題
13.4 假設檢驗
13.4.1 Kolmogorov-Smirnov檢驗
13.4.2 Anderson-Darling檢驗
13.4.3 卡方(X2)擬合優度檢驗
13.4.4 似然比檢驗
習題
13.5 模型選擇
13.5.1 引言
13.5.2 主觀判斷法
13.5.3 評分法
習題
第14章 實例
14.1 引言
14.2 死亡時間
14.2.1 數據
14.2.2 基本計算
習題
14.3 從事故發生到報告的時間
14.3.1 問題和數據
14.3.2 分析
14.4 賠付額
14.4.1 數據
14.4.2 第一個模型
14.4.3 第二個模型
14.5 總損失實例I
14.6 總損失實例II
14.6.1 單個保單的分布
14.6.2 100個保單——超額損失保單組
14.6.3 100個保單——總損失止損處理
14.6.4 數值卷積計算
綜合習題
第五部分 統計估計的調整及隨機模擬
第15章 插值與平滑
15.1 引言
15.2 多項式插值與平滑
習題
15.3 三次樣條插值
習題
15.4 樣條近似函式
習題
15.5 樣條的外推
習題
15.6 平滑樣條
習題
第16章 信度理論
16.1 引言
16.2 統計學概念
16.2.1 條件分布
16.2.2 條件期望
16.2.3 非參數型無偏估計量
習題
16.3 有限波動信度理論
16.3.1 完全信度
16.3.2 部分信度
16.3.3 關於有限波動信度方法的一些問題
16.3.4 備註
習題
16.4 最大精度信度理論
16.4.1 引言
16.4.2 貝葉斯方法
16.4.3 信度保費
16.4.4 Bǔhlmann模型
16.4.5 Bǔhlmann-Straub模型
16.4.6 精確信度
16.4.7 線性保費，貝葉斯保費和無信度之間的比較
16.4.8 備註
習題
16.5 經驗貝葉斯參數估計
16.5.1 非參數估計
16.5.2 半參數估計
16.5.3 參數估計
16.5.4 備註
習題
第17章 隨機模擬
17.1 隨機模擬的基礎知識
習題
17.2 精算建模中的隨機模擬實例
17.2.1 總體損失計算
17.2.2 無獨立性或同分布假設的例子
17.2.3 兩個例子的模擬分析
17.2.4 統計分析
習題
附錄A 連續分布函式
附錄B 離散分布
附錄C 損失頻率和損失程度的關係
附錄D 遞歸公式
附錄E 損失程度分布的離散化方法
附錄F 數值最佳化和方程組求解
參考文獻
索引
