國債基差交易

《國債基差交易》,作者蓋倫·D.伯格哈特,2010年12月由中國金融出版社出版,本書深入分析了美國中長期國債現貨市場和期貨市場之間的複雜關係,有助於避險者、投機者和套利者從中獲利。

基本信息

內容簡介

國債基差交易國債基差交易
《國債基差交易》一書自1989年首次出版發行以來,已經逐漸成為每個美國中長期國債期貨專業交易員的指定參考用書。本書深入分析了美國中長期國債現貨市場和期貨市場之間的複雜關係,其所帶來的套利機會及對市場的影響將有助於成千上萬的避險者、投機者和套利者從中獲利。
第三版對各類投資者來說必不可少,也反映了第二版出版以來的十多年間市場上出現的大量變化,主要包括:
·更新對空頭交割選擇的估值方法的解釋;
·新加全球國債期貨交易的內容以及組合經理的套用;
·補充一些新圖表、例子和個案來全面研究國債基差交易。
在美國開展長期國債期貨交易三十多年來,長期國債基差的波動已經為避險者和交易者提供了可靠的交易機會。《國債基差交易》一書詳細解釋了相關投資機會的變動方式,並為職業交易者提供最新的知識和技術來從中獲利,也有助於在不斷出現利率波動的情況下管理風險。

目錄

第一章 基礎概念
中長期國債期貨的契約條款
國債基差的定義
報價單位
轉換因子
轉換因子的特徵
期貨發票價格
持有交易:持有國債的盈虧
理論國債基差
隱含回購利率
買賣基差
基差交易中利潤的來源
另一種總盈虧計算方法
回購利率與逆回購利率
第二章 基差從何而來

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