圖書信息
書名:公司動態財務危機預警研究作 者：陳磊
出版社：北京郵電大學出版社
出版時間：2010-7-1
ISBN:9787563520473
開本：16開
定價:15.00元
內容簡介
隨著中國市場經濟的進一步深化，激烈的競爭使一些企業不可避免地會陷入財務危機，而一旦企業發生危機，就會威脅經濟生活中的方方面面，甚至金融市場的穩定，因此，近來對於企業財務危機的研究受到越來越多的關注。有效地預測企業財務危機是商業銀行進行信貸風險管理中的重要環節，也是證券市場投資人減少承擔企業經營風險的重要手段。隨著中國上市公司信息披露制度的不斷完善，中國上市公司經營的透明度在逐步提高，財務信息的真實性和可靠性也在逐漸提高，這些條件的具備使得採用一些國際上經典的或最新的方法對企業財務危機的預測成為可能。本書嘗試將經典以及最新的模型和中國的實際相結合，對中國上市公司的財務危機預測進行了有益的探索。
本書適合金融從業人員及經濟學、管理學研究生學習或參考。
圖書目錄
第1章緒論1.1本書研究的背景、目的、意義
1.2財務危機的相關概念
1.2.1財務危機預警的概念
1.2.2財務危機的定義
1.3主要研究內容與本書結構安排
1.3.1主要研究內容
1.3.2本書的結構安排
第2章經典財務危機靜態預測模型的綜述及其局限性
2.1基於判別類模型的理論及其局限性
2.1.1單變數判別模型
2.1.2多變數判別模型
2.2基於logistic模型的理論及其局限性
2.2.1基本理論及文獻綜述
2.2.2Logistic模型的局限性
2.3基於非參數模型的理論及其局限性
2.3.1基於神經網路模型的理論及其局限性
2.3.2基於支持向量機模型的理論及其局限性
2.3.3基於分類樹模型的理論及其局限性
2.4基於市場數據模型的理論及其局限性
2.4.1Merton的風險債權的期權理論方法
2.4.2KMV的理論方法
2.5經典模型的總結
第3章基於財務模型和市場模型的財務危機預測模型比較研究
3.1問題的引出和研究思路
3.2基於財務數據的經典模型
3.2.1Altman模型
3.2.2F分數模型
3.2.3Ohlson模型
3.2.4基於財務模型的計算及比較
3.3基於市場數據的經典模型
3.3.1GARCH模型相關理論
3.3.2權益價值波動率的求解
3.4兩類模型的比較研究
3.5本章小結
第4章中國上市公司動態生存時間研究
4.1問題的引出和研究思路
4.2本書所套用的馬爾可夫鏈的相關原理
4.2.1隨機過程的相關概念
4.2.2馬爾可夫鏈的相關概念
4.3轉移機率及平均步長的定義及套用
