圖書信息
書 名: 中國商業銀行信用風險管理體系研究
作 者：漆臘應
出版時間： 2009-12-1
ISBN: 9787216062015
開本： 16開
定價: 32.00元
內容簡介
《中國商業銀行信用風險管理體系研究》按照提出問題——分析問題——解決問題的邏輯思路，在提出現代商業銀行經營環境及信用風險管理的發展趨勢之後，提出了如何提升我國商業銀行信用風險管理能力的現實問題，進而提出了最佳化商業銀行信用風險管理機制的途徑——構建信用風險管理體系，最後結合國際活躍銀行信用風險管理的最新實踐和我國商業銀行風險管理現狀，按照信用風險管理體系的各個主要模組，系統提出我國商業銀行信用風險管理體系的構建戰略。
圖書目錄
第一章 導論
一、研究背景與意義
二、文獻回顧
三、研究結構、研究方法和創新點
第二章 商業銀行信用風險管理及其管理體系
第一節 商業銀行信用風險管理功能
一、信用風險的內涵與特點
二、商業銀行信用風險管理功能
第二節 商業銀行信用風險管理體系基本框架
一、COSO全面風險管理框架
二、商業銀行信用風險管理體系的平面模組
三、商業銀行信用風險管理體系的立體維度
第三節 信用風險管理體系的技術指標與主要功能
一、信用風險管理的主要技術指標
二、信用風險管理體系的主要功能
三、信用風險管理體系的構建基礎
第三章 我國商業銀行信用風險管理內部環境塑造
第一節 商業銀行信用風險管理文化
一、商業銀行信用風險管理文化內涵
二、商業銀行信用風險管理文化的功能
三、國際活躍銀行的信用風險管理文化
第二節 商業銀行信用風險管理組織架構
一、商業銀行風險管理組織架構的基本原則
二、國際活躍銀行信用風險管理組織架構
第三節 我國商業銀行信用風險管理環境塑造
一、培育健康的風險管理文化
二、構建垂直管理的全面風險管理組織架構
三、培養高素質的風險經理隊伍
第四章 我國商業銀行信用風險識別
第一節 行業風險識別
一、行業風險分析的“五力”模型
二、我國商業銀行行業風險識別策略
第二節 區域風險識別
一、區域環境的影響分析
二、區域產業布局的特點分析
三、區域產業結構的演變分析
第三節 客戶風險識別
一、客戶財務風險識別
二、客戶非財務風險識別
第五章 商業銀行信用風險計量及其技術發展
第一節 信用風險的傳統測度
一、專家評定製度
二、信用評分方法
三、內部信用評級
第二節 現代信用風險計量模型
一、VaR方法
二、KMV模型
三、信用度量模型(Creditmetrics)
四、其他信用風險度量模型
第三節 信用風險測度的實證——基於我國商業銀行的分析
一、總體思路及假設前提
二、模型的建立：測算信用等級的價值分布
三、商業銀行信用風險VaR的計算
第六章 我國商業銀行內部評級體系的構建
第一節 客戶信用風險評級
一、客戶信用風險評級概述
二、客戶信用風險的識別
三、客戶信用風險評級的操作
第二節 債項信用風險評級
一、貸款五級分類
二、內部評級法中的債項評級
第三節 我國商業銀行內部評級法的實施
一、我國商業銀行內部評級法實施現狀
二、我國商業銀行內部評級法的實施任務
三、我國商業銀行內部評級法實施模式與推進方案
第七章 我國商業銀行信用風險定價
第一節 傳統信用風險定價
一、針對單一貸款產品的定價
二、以客戶為中心的綜合貸款定價公式
三、考慮風險附加後對貸款定價的調整
第二節 現代信用風險定價
一、信用風險定價的基本原理——無套利均衡分析
二、莫頓信用風險定價模型及其發展
三、基於強度過程的信用風險定價模型
四、考慮違約風險的信貸資產定價
第八章 我國商業銀行信用風險的應對策略
第一節 信用風險吸收
一、信用風險吸收的機理分析
二、信用風險吸收的運用
三、我國上市銀行信用風險吸收的實證研究
第二節信用風險轉移
一、信用風險轉移的機理分析
二、風險轉移的運用——資產證券化
第三節信用風險對沖
一、風險對沖的機理分析
二、信用風險對沖的運用
第四節 限額管理
一、單一客戶的風險限額管理
二、集團客戶的風險限額管理
參考文獻
