編輯推薦
這是第一次對信用風險模型進行的全面而詳盡的闡述。對於那些希望理解現代信用風險管理基礎的學生和風險管理從業者來說，《高級信用風險分析》絕對必要。——米歇爾·克魯奇CIBC風險管理部
——雅米爾·巴茲雷曼兄弟固定收益研究部主管
在過去幾年裡，對信用風險的測度和管理方法經歷了一個革命性的變化。高級信用風險定價和管理模型的發展，以及複雜的信用衍生品市場的崛起，都要求銀行業和投資者重新考慮他們以前使用的方法。在有關現代信用風險管理的概念和方法上，迪迪埃·科森和于格·皮羅特為我們提供了一個全面和綜合的分析。
——蓋伊·庫格蘭J·P·摩根歐洲資產組合研究部主管
《高級信用風險分析》對各種受到信用風險影響的金融工具的估值結果進行了綜合。其涵蓋面非常廣泛。因此，對於業界和有志於從事該領域的研究生來說，《高級信用風險分析》可以作為一本有用的教材。
——蘇雷什M·孫達森哥倫比亞商學院教授
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內容簡介
信用風險一直是銀行和其他金融機構關心的主要話題。對待信用風險的傳統方法是由信用風險部門根據過去的數據進行統計估計。然而，在最近幾年，隨著金融市場的迅速發展以及金融工具的日益複雜化，這種方法已經顯得無法適應了。在《高級信用風險分析》一書中，兩位專家向大家展示了大量有關信用風險定價和管理的最新高級建模技術，另外還將他們在實踐中進行的各種套用拿出來同大家探討。
從全書的內容看，其閱讀對象應該是金融專業的研究生和金融機構的高級風險管理人員。
作者簡介
迪迪埃·科森（DidierCossin），瑞土洛桑HEC的金融學教授和洛桑國際管理髮展研究所（IMD）的客座教授。他先前在哈佛大學執教，並因優秀的授課能力而獲得德里克·博克獎。此外，他還曾經是麻省理工大學富布賴特研究人員。他的博土學位是在哈佛大學獲得的，他還在巳黎大學學習過多年。于格·皮羅特（HuguesPirotte）是FinMetrics的金融工程師和創立人之一，該公司主要為金觸風險管理、績效衡量及評估提供諮詢和培訓。他的博土學位是在洛桑大學的HEC獲得的。在那裡，他完成了關於信用風險的博土學位論文，並獲得了金融和管地學位。于格·皮羅特也在多所學校講過課：洛桑大學（金融管理研究所）、日內瓦大學以及國際管理研究生院（日內瓦）。他在很多一流雜誌上發表過論文。
目錄
譯者序第1章引言
常用符號
參考文獻
第一部分信用風險定價
第2章現代信用風險定價介紹
參考文獻
第3章Merton的方法：結構模型背後的啟示
3.1或有要求權分析（CCA）框架的最初版本：Merton（1974）
3.2利率的風險結構
3.3Merton模型中的違約機率和隱含回收率
3.4比較靜態
3.5關於Merton模型的一些早期經驗考察
3.6計算必要的輸入變數：初步的評論
3.7債券定價實踐：法國資本市場
參考文獻
