《金融計量學》

《金融計量學》

金融計量學,是計量經濟學的一個重要分支,主要是研究如何將計量經濟學的基本原理和方法運用於金融領域,針對金融數據的特殊性,構造相應模型,以便實證檢驗金融理論和假設或者提供經濟金融預測。

基本信息

內容簡介

金融學的研究早已走上定量分析的道路已經是一個不爭的事實,金融計量學也成為金融學的一個重要的學習內容。本書是作者通過多年在高校講授金融計量學,結合教學體會和心得而成。國內類似的書籍已經不少,本書的特色在於強調對實證能力的訓練。在保證理論介紹和闡述的完整性的前提下,通過對Eviews和Microfit兩個著名計量軟體操作的扼要講解,藉助於每章的案例和數據,注重向讀者介紹實證分析的具體做法包括實證性文章的寫作,希望對經濟類金融類讀者定量分析能力的提高有所幫助。

目錄

總序
前言
第一章金融計量學介紹
第一節金融計量學的含義及建模步驟
第二節金融計量學軟體簡介
第二章最小二乘法和線性回歸模型
第一節最小二乘法的基本屬性
第二節一元線性回歸模型的統計檢驗
第三節多變數線性回歸模型的統計檢驗
第四節預測
第五節模型選擇
附錄
第三章異方差和自相關
第一節異方差的介紹
第二節異主差的檢驗
第三節異方差的修正

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