內容介紹
本書主要內容包括：線性回歸分析、序列相關的Excel檢驗、異方差、多重共線性、虛擬變數模型、聯立方程組模型、時間序列分析等。作者介紹
周愛民，經濟學博士，南開大學經濟學院教授，博士生導師，研究方向：金融工程學，計量經濟學。著有《證券投資分析方法研究》《股市有效性、泡沫與預警》《高級總量經濟學》《金融工程學》《證券投資學》《金融計量學》等，主編或合著《EXCEL與金融工程學》《EXCEL與期權定價》等多種專著教材，發表學術論文70餘篇。作品目錄
目錄第一章 線性回歸分析
第一節 線性回歸概述
一、基本定義
二、模型假設條件
第二節 模型參數估計
一、一元線性回歸模型參數估計
二、多元線性回歸模型參數估計
第三節 線性回歸模型的常規檢驗
一、F檢驗
二、t檢驗及置信區間
三、擬合優度檢驗
第二章 序列相關的Excel檢驗
第一節 序列相關及其來源後果
一、序列相關的含義
二、序列相關的來源、後果
第二節 序列相關的檢驗
一、圖示法
二、DW檢驗法
三、LM檢驗法
第三節 序列相關的修正方法
一、在p已知的情形下——廣義最小二乘法
二、廣義最小二乘法克服序列相關
第三章 異方差
第一節 異方差的含義、來源及影響
一、異方差的含義及表現
二、異方差的來源
三、異方差的影響
第二節 異方差的檢驗
一、圖示檢驗法
二、戈德菲爾德一匡特(Goldfeld—Quandt)檢驗
三、懷特(White)檢驗法
第三節 異方差的修正方法
一、取對數法
二、加權最小二乘法
第四章 多重共線性
第一節 多重共線性的來源及其後果
一、多重共線性的來源
二、多重共線性產生的後果
第二節 多重共線性的檢驗方法
一、實證檢驗
第三節 多重共線性的修正方法
一、理論方法介紹
二、實際操作
第五章 虛擬變數模型
第一節 虛擬變數的設立
一、虛擬變數的定義
二、虛擬變數的注意事項
三、虛擬變數的例子
第二節 用虛擬變數作季節 分析
第三節 季節 趨勢的消除和季節 指數的計算
一、移動平均趨勢剔除法
二、季節變動的調整
第四節 含虛擬變數的回歸分析與方差分析的關係
一、單因素方差分析
二、雙因素方差分析
三、含虛擬變數的回歸分析與方差分析的關係
第六章 聯立方程組模型
第一節 聯立方程組模型基本概念
一、什麼是聯立方程組模型
二、什麼是內生變數和外生變數
三、什麼是聯立方程組的結構式與簡化式
第二節 聯立方程組模型的識別
一、什麼聯立方程組模型的識別
二、識別條件
第三節 聯立方程組模型的估計
一、估計方法
二、間接最小二乘法
三、兩階段最小二乘法
第四節 Excel估計聯立方程組模型的套用實例
一、股票收益率與債券收益率之間關係的聯立方程組模型
二、貨幣政策與股票市場間相互關係的聯立方程組模型
第七章 時間序列分析
第一節 時間序列及時間序列分析簡介
一、時間序列
二、時間序列分析
第二節 時間序列的平穩性
一、時間序列的平穩性
二、時間序列的實例
第三節 時間序列的偽回歸現象
第四節 時間序列數據的單位根檢驗
第五節 時間序列的趨勢和季節 調整
第六節 時間序列的預測
一、趨勢預測
二、ARMA模型預測
第八章 協整理論及其套用
第一節 協整理論的概念
第二節 時間序列的平穩性檢驗
一、理論基礎
二、實證檢驗
第三節 協整性檢驗及誤差修正模型(ECM)
一、協整回歸
二、協整檢驗
三、建立單一方程的誤差修正模型(ECM)
第四節 向量自回歸模型(VAR)
一、模型形式
二、實際操作
第五節 格蘭傑因果性檢驗
一、理論介紹
二、實際操作
第九章 面板數據分析
第一節 面板數據簡介
一、面板數據及其特點
二、面板數據模型
三、注意事項
第二節 變係數模型
一、模型簡介
二、數據處理
三、建立模型
第三節 混合模型與個體固定效應模型
一、數據處理
二、混合模型
三、個體固定效應模型
四、模型選取——F檢驗
第四節 雙因素誤差回歸模型
一、數據處理
二、混合模型
三、個體時間雙固定效應模型
四、模型選取——F檢驗
第十章 ARCH模型與GARCH模型
第一節 金融時間序列的異方差
一、異方差數據的特徵
二、Excel中折線圖的畫法
三、加栽分析工具庫
四、直方圖的畫法
第二節 ARCH模型的參數估計與檢驗
一、ARCH模型的定義
二、ARCH模型的極大似然估計
三、參數估計的具體步驟
四、關於GARCH模型的檢驗
第三節 GARCH模型的參數估計與檢驗
一、GARCH模型的定義
二、GARCH模型的極大似然估計
三、關於GARCH模型的檢驗
第十一章 主成分分析及因子分析的Excel實現
第一節 主成分分析的基本思想與模型
一、主成分分析的基本思想
二、主成分分析的幾何意義
三、主成分分析的數學模型
四、主成分分析的數學導出
第二節 主成分分析在Excel中的實現
一、主成分分析在Excel中的操作步驟
二、主成分分析具體輸出結果
三、分析結論
第三節 因子分析及其在Excel中的實現
一、因子分析的基本思想
二、因子分析與主成分分析的比較
三、因子分析的數學模型
四、因子分析的基本步驟
五、因子分析的Excel實現
第十二章 一些檢驗方法簡介
第一節 股市有效性的動態遊程統計量檢驗
一、理論簡介
二、實證檢驗
三、EMH檢驗的橫向比較
第二節 股市有效性的動態MDL檢驗
一、理論簡介
二、實證檢驗及比較
第三節 股市價格泡沫的分布檢驗法
一、理論簡介
二、分布檢驗法
三、實證檢驗與比較
第四節 結構突變序列的IT檢驗法
一、理論簡介
二、實證檢驗
附錄Excel2007操作簡介
參考文獻
