圖書信息
作 者：張雪瑩，金德環 編著
出 版 社：上海財經大學
出版時間：2005-7-1
版 次：1
頁 數：265
字 數：255000
印刷時間：2005-7-1
紙 張：膠版紙
I S B N：9787810983723
包 裝：平裝
內容簡介
該書是“新世紀高校證券期貨專業系列教材”之一，全書以計量技術及工具為主線，穿插對金融市場理論的介紹，通過講述每個金融理論採用各種計量工具的實證檢驗方法，將計量技術與金融理論緊密聯繫。在內容上，介紹了回歸模型、時間序列分析等多方面的計量技術，同時基本上涵蓋了金融理論與實證的大部分常見專題，並且單獨介紹了資產定價與市場效率假說兩大金融市場的理論核心，還穿插介紹了對巨觀金融理論的實證研究。本書共分為七個章節，文中插入了大量的金融相關理論和實證案例是本書的又一特色，文後還有閱讀與思考，方便學生複習鞏固。
圖書目錄
總序
前言
1 機率論與統計基礎
1.1 總體、樣本及隨機變數
1.2 隨機變數的統計特徵
1.3 常用的機率分布
1.4 假設檢驗與置信區間
2 回歸模型及套用
2.1 數據和模型
2.2 線性回歸模型的參數估計和統計檢驗
2.3 不滿足古典假設時的計量經濟問題
2.4 虛擬變數與模型的穩定性問題
2.5 聯立方程模型
2.6 面板數據模型
2.7 離散因變數模型
3 資產定價模型的實證檢驗
3.1 CAPM實證檢驗的經典方法
3.2 中國股市CAPM實證檢驗案例
3.3 三因素模型實證檢驗的經典方法
3.4 三因素模型在中國股市的實證檢驗案例
4 有效市場假說與事件研究法
4.1 有效市場理論的主要內容
4.2 有效市場假說的實證檢驗
4.3 事件研究法的過程
4.4 事件研究法的套用案例
4.5 事件研究法在中國的套用綜述
5 一元時間序列的分析方法及套用
5.1 時間序列分析方法的特點與平穩性的提出
5.2 重要的時間序列
5.3 時間序列的平穩性檢驗
5.4 一元時間序列分析方法的套用：市場弱式有效假說的檢驗
6 多元時間序列的分析方法與套用
6.1 協整的含義及其在這證研究中的套用
6.2 協整檢驗與誤差修正模型
6.3 向量自回歸模型與協整的Johansen檢驗
6.4 Granger因果關係檢驗
7 ARCH模型族與金融時間序列波動特徵的研究
7.1 ARCH模型族的產生背景
7.2 ARCH模型族的分類
7.3 ARCH模型族的檢驗與估計
7.4 ARCH模型族在中國的套用
附表
參考文獻
