內容簡介
在作者看來，任何優秀的金融衍生品模擬都有兩個最重要的任務：一是衍生品的複製與對沖策略，以減少最終收益的不確定性；二是讓複製與對沖儘可能少地依賴於模型本身。因為本書是講金融模型理論的，書中千方百計地建立各種模型，然而目標卻是要使我們的方法獨立於模型。這看起來似乎自相矛盾。一旦讀完本書，讀者一定會對此有更深的理解。那將是第三個境界。本書介紹了主要的股票類金融衍生品的定義和特點，並在此基礎上系統講解了給這些期權產品定價的數理模型以及實際操作中的對沖方法。
目錄
前言I基礎理論
第一章金融衍生品引論
1.1現金和銀行存款的時間價值
1.2均值、標準差及波動率
1.3常見股票衍生產品
1.3.1股票
1.3.2指數
1.3.3遠期
1.3.4看漲、看跌期權
1.4常見的新型期權
1.4.1二元期權契約
1.4.2障礙期權
1.4.3亞式期權
1.4.4回望期權
1.4.5變異互換契約
