作者簡介
張瑞鋒，男，1972年出生，河北永清人，管理學博士，現為河北經貿大學副教授。1995年7月於河北工業大學技術經濟專業畢業後，進入河北經貿大學從事信息技術的教學工作，2002年獲得北京科技大學計算機套用專業碩士學位，2004年初考入天津大學管理學院，師從張世英教授從事金融計量方向的研究，2007年初獲得管理學博士學位。主要研究領域為金融計量、金融市場波動溢出、計量經濟、技術經濟。主持、參加國家級、省部科研項目5項；在《中國管理科學》、《數量經濟技術經濟》、《自然辯證法研究》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程學報》等雜誌發表學術論文30餘篇，其中多篇被EI、ISTP檢索，代表性論文有“金融市場波動溢出分析及實證研究”、“金融市場協同波動溢出分析及實證研究”、“基於高頻方差持續的資本資產定價模型研究”等。近兩年，參加了“第14屆面板數據計量經濟學國際會議”、“Proceedingsof2007InternationalConferenceonManagementScienCe&Engineering(14th)”等國際高水平學術會議，廣泛地進行了學術交流。目錄
第一章 緒論1.1 金融市場波動溢出研究的背景與現狀
1.1.1 金融市場波動溢出研究背景
1.1.2 金融市場波動溢出研究現狀
1.2 問題的提出與金融市場波動溢出研究的意義
1.2.1 問題的提出
1.2.2 金融市場波動溢出的研究意義
1.3 金融市場波動溢出的研究結構與主要創新
1.3.1 金融市場波動溢出的研究結構
1.3.2 金融市場波動溢出研究的主要創新
第二章 基於garch模型的金融市場協同波動溢出分析
2.1 ARCH類模型及參數估計
2.1.1 問題的提出
2.1.2 ARCH模型
2.1.3 GARCH模型
2.1.4 ABSGARCH/ARCH模型
