作者簡介
李紅權，男，1976年出生，管理科學與工程（金融工程方向）博士、博士後，美國康奈爾大學（Cornell Univ.）經濟系訪問學者，日本京都大學（Kyoto Univ.）&日本文部省特邀訪問研究員（MEXT GCOE Research Fellow）。現任湖南師範大學金融學副教授，經濟學博士生導師，入選“湖南省新世紀121人才工程”。主要研究領域為金融工程與風險管理、金融複雜性。先後在SSCI、SCI期刊Finance Research Letters, Journal of Systems Science and Complexity、《經濟研究》、《中國管理科學》等國內外重要期刊上發表論著30餘篇，主持國家自然科學基金項目、教育部人文社科基金項目等多項，獲得省部級科研獎勵3項、國際學術獎勵1項。
內容簡介
金融市場是一類有人參與的開放複雜巨系統，“波動外生論”的觀點無法解釋市場行為的複雜性與湧現特徵，探討市場不穩定性的內生機制是其必然要求。《金融市場的波動行為與波動機理——基於計算金融與行為金融的聯合視角》 從計算金融學、行為金融學、複雜性科學的融合角度系統研究了金融市場的波動行為與波動機理，揭示了市場參與主體的行為異質性和互動機制，開發了更有現實解釋能力的計算金融學模型，深入分析了金融泡沫與金融危機的產生機制。《金融市場的波動行為與波動機理——基於計算金融與行為金融的聯合視角》提供了一套認識、理解及干預金融市場波動行為的基於行為的、可計算的理論分析體系。本書由李紅權著。
圖書目錄
序
第1章 緒論
1.1 研究動因及研究意義
1.2 經典金融學理論的觀點及其局限性
1.3 本書的研究思路與內容安排
第一篇 金融市場波動行為的本質特徵
第2章 金融市場的複雜波動行為：基於非線性動力學視角的分析
2.1 研究動因與理論評述
2.2 研究設計與數據特徵
2.3 股價隨機遊走與獨立性的實證研究
2.4 股價波動的分形動力學與長期記憶效應研究
2.5 股價波動的混沌動力學特徵研究
2.6 本章小結
第二篇 金融市場為何波動
第3章 金融市場的波動：基於行為金融學與計算金融學的解釋
3.1 引言
3.2 金融市場複雜波動行為的內在機理：一個綜合評述
3.3 正反饋機制及其行為金融學解釋
3.4 投資者的異質性與相互影響：來自異質交易者模型的解釋
第4章 異質交易者、噪聲與市場波動：一個計算金融學模型
4.1 引言
4.2 模型
4.3 計算機模擬結果與統計特徵
4.4 模型參數的敏感性分析
4.5 本章小結
第5章 金融投機泡沫的成因與啟示：以美國次貸危機為例
5.1 引言
5.2 引發次資金融泡沫的外部環境
5.3 美國次貸金融泡沫的內在形成機制
5.4 美國次貸金融泡沫的啟示
5.5 金融危機的後續影響：金融監管變革與金融產品消費者保護
第6章 金融市場間的互動與傳染：開放經濟下的系統性風險
6.1 引言
6.2 金融互動和傳染的界定及其關聯
6.3 國際金融市場間危機傳染的根源和機制
6.4 本章小結
第7章 我國A股市場與美股、港股的互動與傳染關係研究
7.1 引言
7.2 廣義Granger因果關係與信息溢出檢驗方法
7.3 實證研究與結果分析
7.4 本章小結
第三篇 如何理性應對金融市場的波動行為
第8章 基於價格極差的金融波動率建模：理論與實證分析
8.1 研究動因
8.2 波動率建模研究
8.3 數據與模型參數估計
8.4 模型預測效果評價
8.5 本章小結
第9章 計算金融學與政策模擬：金融監管政策的分析框架
9.1 引言
9.2 人工金融市場與計算金融學：模型與演進
9.3 基於人工金融市場的經濟政策模擬研究
9.4 本章小結
第10章 基於人工金融市場的監管政策模擬研究：以證券交易稅為例
10.1 引言
10.2 研究方法和模型設計
10.3 仿真市場結果分析
10.4 本章小結
第11章 總結與展望
參考文獻
附錄主要的電腦程式目錄
後記
