圖書信息
書名:證券投資組合與風險管理研究作 者：趙嫻
出版社：中國物資出版社
出版時間：2010年10月1日
ISBN:9787504734358
開本：16開
定價:28.00元
內容簡介
《證券投資組合與風險管理研究》內容簡介：2008年4月，北京物資學院產業經濟學科獲批北京市重點建設學科，標誌著我校的學科建設工作邁上了一個新的平台。隨著高等教育的不斷發展，高校之間的競爭日趨激烈，這種競爭已經集中體現在學科的競爭上，學科建設的水平基本上代表了一個學校的整體水平和科研實力。與此同時，在當前日益強調高校辦學特色的大環境下，學科建設其實也是最能體現特色並承載特色的一個載體。北京物資學院早在20世紀80年代起就開始了對流通問題的深入系統研究，是最早開始對流通（物流）問題進行系統研究的院校之一。在長期的研究中不僅取得了較豐富的科研成果，也在服務首都經濟方面得到了社會的肯定，在流通領域的研究中形成了一定的優勢，凝練了學科特色，形成了反映學科融合和發展的研究方向，即流通經濟（產業）研究。立足流通領域已成為我校辦學特色，也成為我校產業經濟重點建設學科的研究定位和特色所在。而經濟學專業獲批國家級（第三批）和北京市特色專業建設點（2008年），經濟學教學團隊獲批北京市優秀教學團隊（2009年），流通經濟研究所重組恢復（2009年），現代流通發展與創新研究市級科技創新平台獲批建設（2010年），更形成了對學科建設的有力支撐。相信通過5年的建設，我校產業經濟學科的研究優勢會更加強化，特色更加突出，並且將會在原有研究的基礎上得以傳承和延續。
作者簡介
趙嫻，女，1964年生，教授，經濟學碩士，碩士研究生導師，北京市教學名師，北京市優秀教學團隊帶頭人，北京市優秀中青年骨幹教師。現任北京物資學院經濟學院黨總支書記，兼任北京物資學院流通經濟研究所長，產業經濟學北京市重點建設學科項目負責人和學術負責人。主要研究領域為產業經濟、流通經濟、貿易金融。先後主持和參與國家級和省部級科研課題19項，在各類學術期刊上發表論文40餘篇，出版專著、譯著和教材16部。科研成果曾獲內貿部科技進步一等獎、三等獎、四等獎，第十屆中國圖書獎，北京市哲學社會科學優秀成果獎，中國市場學會優秀論文一等獎。科研論文多次被人大《複印報刊資料》全文轉載。戴磊，男，1981年生，經濟學碩士，首都經濟貿易大學國民經濟學專業在讀博士。江南證券金融研究所高級巨觀分析師。主要從事經濟周期、貨幣與資產定價的研究。公開發表數篇投資和研究性文章，主持參與過多項科研項目的研究工作，尤其擅長使用金融數理方法進行研究。主要成果有《中國股市波動率研究》《2009年中國投資前景報告》《復甦路徑的演繹與行業輪動》《持續的增長需要城市化的再激勵》《2009：中國經濟“硬肩動”》等。
圖書目錄
1導論1.1資本市場概述
1.2投資風險概述
1.3金融風險管理理論
1.4金融風險管理
2金融計量方法與數學基礎
2.1機率論與統計基礎
2.2線性回歸模型及套用
2.3金融時間序列分析
2.4ARCH模型族與時間序列波動性研究
2.5計量經濟學相關數學基礎與證券投資學的關係
3債券投資與風險管理
3.1債券投資要素及我國債券市場概況
3.2債券的信用評級
3.3債券的定價與估值
3.4利率的期限結構
3.5債券投資面臨的風險
4股票投資
4.1股票定價模型
4.2巨觀視角下的股票投資分析
4.3經濟政策對證券市場的影響
4.4國際金融市場環境對證券市場的影響
5有效市場假說
5.1有效市場理論的內涵分析
5.2有效市場假說與證券分析技術
5.3有效市場假說的檢驗
5.4關於有效市場假說的爭論
6現代投資組合理論
6.1收益和風險的度量
6.2馬科維茨的資產選擇模型
6.3考慮交易費用和最小交易量的投資組合選擇
6.4社保基金投資組合的實證研究
6.5資本資產定價模型
6.6套利定價理論(APT)
7基於MATLAB的金融計算
7.1金融時間序列的建模
7.2債券的現金流與價值計算
7.3投資組合的構建
8利用VaR方法度量投資風險
8.1VaR的歷史和基本概念解析
8.2VaR的計算方法
8.3基於GARCH模型的VaR計算方法
8.4基於VaR約束的投資組合
8.5VaR度量證券投資的實證分析
參考文獻
後記
