kendall秩相關係數

kendall秩相關係數

kendall秩相關係數(R)。設有n個統計對象,每個對象有兩個屬性。將所有統計對象按屬性1取值排列,不失一般性,設此時屬性2取值的排列是亂序的。設P為兩個屬性值排列大小關係一致的統計對象對數。則: R=(P-(n*(n-1)/2-P))/(n*(n-1)/2)=(4P/(n*(n-1)))-1

Kendall(肯德爾)係數的定義:n個同類的統計對象按特定屬性排序,其他屬性通常是亂序的。同序對( concordant pairs)和異序對( discordant pairs)之差與總對數(n*(n-1)/2)的比值定義為Kendall(肯德爾)係數。

屬性:

1)如果兩個屬性排名是相同的,係數為1 ,兩個屬性正相關。

2)如果兩個屬性排名完全相反,係數為-1 ,兩個屬性負相關。

3)如果排名是完全獨立的,係數為0。

舉例:

假如我們設一組8人的身高和體重在那裡A的人是最高的,第三重,等等:

Person A B C D E F G H
Rank by Height 1 2 3 4 5 6 7 8
Rank by Weight 3 4 1 2 5 7 8 6

我們看到,有一些相關的兩個排名之間的相關性,可以使用肯德爾頭係數,客觀地衡量對應。

注意,A最高,但體重排名為 3 ,比體重排名為 4,5,6,7,8 的重,貢獻5個同序對,即AB,AE,AF,AG,AH。同理,我們發現B、C、D、E、F、G、H分別貢獻4、5、4、3、1、0、0個同序對,因此,

P = 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 1 + 0 + 0 = 22.

因而R=(88/56)-1=0.57。這一結果顯示出強大的排名之間的規律,符合預期。

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