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Creditmetrics模型
Creditmetrics模型（信用計量模型）是J.P.摩根在1997年推出的用於量化信用風險的風險管理產品。與1994年推出的量化市場風險的Riskm...
基本思想 分析 比較 -
信用度量組合模型
信用度量組合模型是一組用來測定信用資產組合價值和風險的分析法和資料庫。由J.P.摩根銀行1997年建立。是一種估算由於信用資產質量變化（包括違約）而導致...
Creditmetrics模型的基本思想 Creditmetrics模型分析 -
信貸矩陣
1997年4月初，美國J.P摩根財團與其他幾個國際銀行——德意志摩根建富、美國銀行、瑞士銀行、瑞士聯合銀行和BZW共同研究，推出了世界上第一個評估銀行信...
詞意解釋 發展歷史 -
CSFP信用風險附加模型
在CSFP信用風險附加計量模型中，違約機率不再是離散的，而被模型化為具有一定機率分布的連續變數。 Metrics模型中，違約機率被模型化為基於歷史數據的...
概述 區別 -
信用風險度量模型
信用風險(credit risk)是指由於借款人或市場交易對方違約而導致損失的可能性，以及由於借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值...
模型介紹 類別 分析評價 -
《銀行業風險評估理論模型與實證》
銀行業風險評估理論模型與實證 商業銀行信貸風險評估模型 商業銀行流動性計量和風險管理
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信用風險管理
的投資完全分散，因此基於馬柯威茨資產組合理論而建立的資本資產定價模型(CAPM) 和基於組合套利原理而建立的套利資產定價模型都只對系統性風險因素...等機構所開發的信用風險計量模型，如Creditmetrics...
特點 方法演變 管理策略 發展趨勢 調查報告 -
信用分析
的計量模型，二是資產組合層次的計量模型，三是衍生工具的計量模型。交易對手...制度法因此，在信貸決策過程中，信貸管理人員的專業知識、主觀判斷以及某些要...是主觀性太強，只能作為一種輔助性信用分析工具。特徵分析法特徵分析模型是目前...
概述 古典信用分析方法 現代信用分析方法 -
信用衍生工具
（投資組合管理者）模型的第一個版本，也是第一個信用投資組合模型...
工具介紹 發展與結構 發展脈絡 結構形式 功效與前景 -
《信用風險的度量與控制》
”CreditMetrics及其模型 6.1 RiskMetxrics與VAR... 6.4 CreditMetrics模型的技術問題 6.5 信用遷移矩陣研究... 信用評分模型 第11章 貸款組合信用風險的度量 11.1 現代資產組合...
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