內容簡介
非線性時間序列由姚琦偉、范劍青編寫的《非線性時間序列——建模、預報及套用》主要介紹非線性時間序列理論和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年來發展起來的非參數和半參數技術為主。《非線性時間序列——建模、預報及套用》不僅對這些技術在時間序列狀態空間、頻域和時域等方面的套用給出了詳細的介紹，同時，為了體現參數和非參數方法在時間序列分析中的整合性，還系統地闡述了一些主要參數非線性時間序列模型(比如ARCH/GARCH模型和門限模型等)的近期研究成果。此外，書中還包含了一個對線性ARMA模型的簡潔介紹，為了說明如何運用非參數技術來揭示高維數據的局部結構，《非線性時間序列》藉助了很多源於實際問題的具體數據，並注重在這些例子的分析中體現部分的分析技巧和工具。閱讀《非線性時間序列——建模、預報及套用》只需要具備基礎的機率論和統計學知識。《非線性時間序列——建模、預報及套用》適用於統汁專業的研究生、面向套用的時間序列分析人員以及該領域的各類研究人員。此外，《非線性時間序列——建模、預報及套用》也對從事統計學的其他分支以及經濟計量學、實證金融學、總體生物和生態學的研究人員有參考價值。
作者簡介
范劍青，美國普林斯頓大學運籌與金融工程系、經濟系講座教授，統計研究會主任，1982年復旦大學畢業，1989年獲得美國加州伯克利大學統計學博±曾任美國加州大學洛杉磯分校教授，香港中文大學講座教授、統計系主任，現還兼任英國倫敦經濟學院教授、中國科學院數學與系統科學研究院國際統計研究中心主任是國際數理統計研究院、美國統計學會、美國科學發展學會等的Fellow擔任著名雜誌TheAnnalsofStatistics、ProbabilityTheoryandRelatedFields主編，JoumalofAmericanStatistlCalAssociation等副主編因發明非參數建模中局部多項式等方法，獲得國際統計聯席委員會的“2000COPSSPresidents”獎因他在統計學的傑出貢獻，被邀參加2006國際數學家大會的邀請報告。姚琦偉，倫敦經濟學院講座教授，北京大學光華管理學院特聘教授，1982年畢業於東南大學，1987年獲武漢大學統計學博士學位，現為IMS的Fellow、ISI的選舉委員，已擔任包括JournaloftheRoyalStatistlcalSociety(SerlesB)，AnnalsofStatistics等多種雜誌的副主編。
目錄
第一章 緒論
第二章 時間序列的特徵
第三章 ARMA建模和預報
第四章 參數非線性時間序列模型
第五章 非參數密度估計
第六章 時間序列的平滑
第七章 譜密度估計及其套用
第八章非參數模型
第九章 模型的確定
第十章 非線性預報
參考文獻
索引
