內容簡介
雙幣種期權與時滯期權定價研究B1ack-Scholes期權定價公式(1973)是在完備市場假設下得到的，如何進行符合實際的擴展研究是期權定價的重要工作之一。本書採用風險中性鞅測度理論、無套利對沖原理、計價單位變化等方法，以及利用現有的期權定價結論對期權定價的一些擴展問題進行了討論。本書中主要討論了固定匯率制度和浮動匯率制度下的雙幣種期權定價，以及股票價格具有時滯回響的期權定價問題。
本書中用於期權定價的方法具有一般性，因此對其他期權的定價具有參考價值。本書可為金融數學方向的本科生、研究生以及從?相關專業的科研及教學人員參考。
目錄
第1章 緒論
1.1背景和意義
1.2文獻綜述
1.3研究方法及結構安排
1.4內容的創新
第2章 預備知識
2.1布朗過程
2.2隨機積分與公式
2.3歐式期權定價公式及性質
第3章 兩種匯率制度下的雙幣種期權定價
3.1多風險資產的期權定價
3.1.1多維布朗過程與公式
3.1.2 多風險資產期權的Black-Scholes公式
3.2固定匯率制度的雙幣種歐式期權定價
3.2.1敲定價格是外幣價格
