隨機利率模型及相關衍生品定價

內容介紹《隨機利率模型及相關衍生品定價》介紹了利率和債券市場的隨機模型和相關衍生產品的定價。 每章中附帶練習的完整答案在《隨機利率模型及相關衍生品定價》的最後部分給出，部分練習是原創的，而另一部分是典型習題。 《隨機利率模型及相關衍生品定價》主要針對高年級的本科生和初級階段的研究生，並假設讀者已掌握基本的機率知識。

內容介紹

《隨機利率模型及相關衍生品定價》介紹了利率和債券市場的隨機模型和相關衍生產品的定價。全書共分十三章：前面兩章介紹了隨機微積分和關於股票期權的經典Black-Scholes定價理論；第三章簡要介紹了短期利率模型；第四章介紹了零息債券的定義和定價；第六章介紹了遠期利率建模的隨機模型Heath-Jarrow-Morton和相應的無套利條件；第七章介紹了遠期測度的構造及其在利率衍生產品的定價中的套用，同時也給出其在債券期權定價中的套用；第八章給出了估計和擬合利率曲線中出現的問題；第九章和第十章分別介紹LIBOR市場和Brace-Gatarek-Musiela(BGM)模型，並給出模型校正的要點。《隨機利率模型及相關衍生品定價》還包括兩個附錄，附錄A是關於數學的準備工具，附錄B是關於該領域未來的發展和展望。每章中附帶練習的完整答案在《隨機利率模型及相關衍生品定價》的最後部分給出，部分練習是原創的，而另一部分是典型習題。
《隨機利率模型及相關衍生品定價》主要針對高年級的本科生和初級階段的研究生，並假設讀者已掌握基本的機率知識。