人物簡介
主要從事金融學和保險精算專業的本科教學和研究生指導工作，主要研究方向：動態資產定價理論，保險精算，隨機分析。
研究領域
主要研究領域：數理金融學、保險精算、隨機分析。研究興趣主要集中在三個方面：（1）不完備市場中未定權益的定價理論和套期保值理論模型的研究，主要是在一般的指數半鞅模型下研究資產定價的基本定理和各種等價鞅測度的刻畫；（2）金融保險行業中風險理論研究，主要是有限時間破產機率的理論研究和在VaR, CaR限制下的最優投資策略與再保策略的選擇；（3）未定權益的效用無差別定價、保險精算定價以及有關金融衍生產品定價的相關實證研究。先後主持國家自然科學基金一項，主持省級（自然科學基金、哲學社會科學基金、軟科學基金）項目5項，參與國家自然科學基金2項。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》（SCI）、《Progress in Natural Science》（SCI）、《Jrl Syst Sci & Complexity》（SCI）、《工程數學學報》，《系統工程學報》，《套用機率統計》等國內外刊物發表學術論文40餘篇。
主持科研項目
1． 2008年國家自然科學基金項目（項目批准號：70871058）（2009.1-2011.12）（National Natural Science Foundation Research Project）：下滑風險度量下組合策略的選擇理論及其套用（Theory of Protfolio Selection under Downside Risk Measure and its Application）
2． 2007年江蘇省教育廳高校自然科學基礎研究項目（07KJD110066）（2007.9-2009.12）（Natural Science Foundation Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission under Grant No. 07KJD110066）：指數半鞅模型未定權益定價與套期保值
3． 2006年江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人培養對象（2007-2009）
4． 江蘇省博士後科研資助計畫（蘇人通[2005]354-355#）（2005-2007）：一般指數半鞅模型未定權益的定價與套期保值
5． 南京財經大學2005年校級“預研究”項目(20056)：一類不完全市場模型未定權益的定價與套期保值
6． 2005年江蘇省教育廳高校哲學社會科學基金項目（05SJD790056）(2005,6-2007,6)（Philosophy and Societal Science Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission (05SJD790056) in China）：不完全市場下未定權益的定價與套期保值
7． 河南省科委自然科學基金項目（0411014600）（2004.1-2006.12）：金融衍生證券的定價理論與套用
8． 河南省科委軟科學基金項目（0313062400）（2004.1-2005.12）：金融衍生證券的定價理論與套用
9． 河南省高校青年骨幹教師資助計畫項目（88）（2002.1-2004.12）：高級管理人員持股制度的理論與實踐
10． 河南省教委自然科學基金項目（1999110010）（1999.5-2002.12）：金融風險資產定價理論及其套用
發表學術論文
[1] Haifeng YAN,Jianqi YANG,Limin LIU . Mixed Hedging Under Additive Market PriceInformation. Jrl Syst Sci & Complexity (2008) 21(2): 239–249.( Jiangsu Provinces Education Commission, National Natural Science Foundation Research Project under Grant No. 07KJD110066.)
[2] 閆海峰，劉利敏，楊建奇. 隨機波動率模型的效用無差別定價和套期保值策略.系統工程學報，2007,22(4):379-385.(江蘇省高校哲社基金05SJD790056)
[3] 郭文旌，閆海峰，雷鳴. 隨機市場係數條件下不連續股價的M-V投資組合選擇.高校套用數學學報,2007,22(3):263-269.
[4] Yang Jianqi，Yan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Volume 2006, Article ID 74864, Pages 1–7. (河南省科技廳軟科學基金0313062400)
[5] Jiang Tao，HaifengYan. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series , 2006 , 22(1) : 171–176. (國家自然科學基金70471071)
[6] Yan haifeng ,Zhai yonghui. Dynamic Protfolio Selection under Earning at Risk. Lecture Notes in Decision Sciences 2006,Vol.9 410-416.ISSN 1727-2270,ISBN 962-8286-98-6
[7] 閆海峰 , 翟永會 ，劉三陽 .股票價格遵循幾何分式Brown運動的期權定價. 數學的實踐與認識，2006，36(8):19-24.(國家自然科學基金70471071，江蘇省高校哲社基金05SJD790056)
[8] 閆海峰，劉利敏. 三叉樹模型下的等價鞅測度.運籌與管理，2006,15(3): 90-93. (國家自然科學基金70471071，江蘇省高校哲社基金05SJD790056,河南省自然科學基金0411014600)
[9] 牛保青，劉利敏，閆海峰. 隨機波動率模型的最有投資問題. 安陽師範學院學報，2006，43（5）：1－4. (國家自然科學基金70471071, 河南省科技廳軟科學基金0313062400)
[10] Yan Haifeng. Pricing Cliquet Option in Jump-Diffusion Model. Stochastic Models, 2005, 21：875-884. (SCI 收錄 )
[11] Pang, Shan Qi, Liu, San Yang and Yan, Hai Feng, Construction of a class of mixed-level orthogonal arrays of run size $9n^2$ (Chinese), Acta Math. Appl. Sin. 28 (2005), no. 2, 368--378; MR2157997 (2006b:05024)
[12] Yan Haifeng. New Method to Option Pricing for the General Black-Scholes Model--An Actuarial Approach. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(7) : 826-835.（SCI收錄）
[13] 閆海峰. 指數半鞅模型未定權益定價與套期保值. 西安電子科技大學博士論文, 2004, 3.
[14] 閆海峰. 股票價格遵循指數O-U過程的最大值期權定價. 工程數學學報,2004,21(3): 397-402
[15] 閆海峰. 一類特殊模型的美式期權定價. 西安電子科技大學學報, 2003,30(1)：125-127
[16] 閆海峰. 帶有Poisson跳的股票價格模型的期權定價. 工程數學學報, 2003, 20(2)：35-40.
[17] 閆海峰. 股票價格遵循Ornstein-Uhlenback過程的期權定價. 系統工程學報, 2003,18(6)：547-551.
[18] 閆海峰，劉三陽.廣義Black-Scholes 模型期權定價新方法----保險精算方法, 套用數學與力學. 2003，Vol.24 ，No.7，730-738
[19] 萬正曉，閆海峰. 資本市場結構升級與經濟結構戰略調. 統計與決策, 2003,10:28-29.
[20] 閆海峰.隨機積分的Girsanov定理及其在期權定價中的套用.河南師大學報. 2003，Vol.31，No.1，49-53
[21] 閆海峰. 指數半鞅等價鞅測度的存在性. 工業數學與套用數學會議論文集，2002,8.467-473.
[22] Yan Haifeng.The Uniform Packing Measure and Packing dimension of Image set of N-d dimensional generalized Brownian Sheet. 套用數學, 13(3), 2000.
[23] Yan Haifeng. On the Hausdorffo Dimension of the inverse Image for any Compact set under a Self-similar Markov Process,套用機率統, 1999,15(4):390-396.
[24] Yan Haifeng. Self-intersection local time and hausdorff and packing dimension of k multiple point and k multiple time sets for multi-parameter generalized Wienew processes. Progress in Natural Science , 1998,8(5): 619-622.
[25] Yan Haifeng .On the hausdorff dimension of the inverse Image for any compact set under a self similar Markov process. Chinese Journal of Applied probability and statistics. 1999, 15(4): 390-396.
[26] 多指標廣義Wiener過程的自相交局部時及K-重點和K-重時的維數，自然科學進展，1998，No.4 493-495.
[27] 一類隨機Cantor集的Hausdor維數,中國科技大學學報.1999.19(3). 367-372.
[28] 一類自相似馬氏過程的局部時. 數學雜誌. 1999.19(1)，66-70.
[29] 一類自相似馬氏過程K-重點的存在性.河南大學學報. 1997，27（3）.10-14.
[30] 定向集上的B-值 極限鞅. 河南師範大學學報. 1999，27（1），8-13.
[31] 定向集上的B-值P一致漸近鞅. 河南師範大學學報. 2000，28（1），8-11.
[32] 多指標自相似過程弱變差的維數. 河南師範大學學報.1999，27（3）8-11.
[33] 自相似馬氏過程的極性. 河南師範大學學報. 1996，24（4）.
[34] 自相似馬氏過程的暫留性與常返性. 河南師範大學學報. 1995，23（4）.
[35] 集類生成 代數的構造及套用. 河南師範大學學報.1995，23（4）.
已完成待發表論文
1. Characteristic of Equivalent Martingale Measurefor Exponential Semimartingale
2. Indifference Price in Diffusion Process Model ( Submited Statistics & Probability Letters)
3. Exotic Options Pricing on the Stock Driven from Generalized Exponential O-U Processes
4. Indifference Price and the Martingale Measure in Stochastic Volatility Model ( Submited Electronic Communication of Probability)
5. Portfolio Selection Problem and Utility Indifference Price for Mean-Reversion Model
6. Utility Indifference Price in Generalization Diffusion Process Model
