圖書信息
作 者：劉潭秋
出版社： 湖南大學出版社
出版時間： 2009-1-1
ISBN: 9787811135343
開本： 16開
定價: 24.00元
內容簡介
本書是以時間序列計量經濟學為模型對金融資產價值的動態行為進行研究。理論部分著重在於介紹近年來用於金融研究領域的一些重要的時間序列模型和方法；實證部分不僅僅是簡單地套用這些模型，而且還結合其他相關理論在擴展原有時間序列計量經濟學模型的基礎上研究金融時間序列的複雜隨機過程。
作者簡介
劉潭秋，女，1971年出生，獲湖南大學管理科學與工程專業博士學位，現為中南大學數學博士後流動站博士後。自碩士學習階段開始就一直致力於數量經濟與數量金融領域的研究，在《統計研究》、《金融研究》、《系統工程》、《數量經濟技術經濟研究》、《預測》等期刊上發表論丈教十篇，曾獲得2004年湖南省第七屆社會科學優秀成果三等獎。
圖書目錄
第1章 緒論
1.1 金融時間序列
1.2 隨機過程與平穩性
1.3 相關和自相關函式
1.4 白噪音
1.5 隨機遊走模型
第2章 一元線性模型
2.1 ARMA模型
2.2 整合模型
2.3 分整模型
2.4 ARMA模型的統計推斷
第3章 向量自回歸模型
3.1 概 述
3.2 平穩性條件
3.3 最大似然估計
3.4 單位根檢驗
3.5 多元協整分析
3.6 多元Granger因果分析
3.7 廣義脈衝回響分析
3.8 實證研究（Ⅰ）——我國外匯市場主要匯率協整分析
3.9 實證研究（Ⅱ）——人民幣匯率制度之於“三元悖論”
第4章 條件異方差模型
4.1 ARCH模型
4.2 GARCH模型
4.3 不對稱ARCH／GARCH模型
4.4 實證研究——基於GARCH模型與ANN技術的匯率預測
第5章 平滑過渡自回歸模型
5.1 模型介紹
5.2 線性測試
5.3 建模程式
5.4 實證研究（Ⅰ）——基於STAR模型的人民幣實際匯率行為的描述
5.5 實證研究（Ⅱ）——基於STAR模型的中國股票市場的非線性行為研究
第6章 閾值自回歸模型
6.1 概述
6.2 二制度SETAR模型
6.3 三制度SETAR模型
6.4 實證研究——股市交易者行為異質實證研究
第7章 馬爾可夫轉換模型
7.1 概 述
7.2 馬爾可夫轉換模型
7.3 模型估計
7.4 線性測試
7.5 實證研究——人民幣實際匯率中的馬爾可夫轉換行為
第8章 人民幣匯率的非線性行為描述與預測研究
8.1 導論
8.2 實際匯率行為研究的理論基礎
8.3 人民幣匯率的特徵與模型構造
8.4 人民幣實際匯率行為的描述
8.5 人民幣實際匯率的預測
第9章 時間序列計量經濟學模型及其在匯率制度研究中的套用
9.1 概述
9.2 匯率目標區理論框架
9.3 三制度DTGARCH匯率模型的構建
9.4 三制度DTGARCH匯率模型與匯率行為描述
9.5 三制度DTGARCH匯率模型與匯率預測
9.6 三制度DTGARCH匯率模型與匯率制度分析
