圖書信息
作 者：倫敦(JustinLondon)
出版社： 機械工業出版社
出版時間： 2011年1月1日
ISBN: 9787111312963
開本： 16開
內容簡介
《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》主要講述重要的衍生品定價模型，並運用Matlab、C++和Excel對包括信用衍生品（如信用違約掉期和信用關聯記錄）、債務抵押債券（CDO）、住房抵押貸款支持證券（MBS）、資產支持證券（ABS）、互換、固定收益證券，以及日漸重要的天氣、電力、能源衍生品等進行建模.《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴展，以滿足實際需要讀者將從衍生品模型的數據、理論和代碼執行上獲益。
《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》適合作為統計、金融數學、經濟管理等相關專業的教材，也可供對金融衍生品建模感興趣的讀者參考。
作者簡介
作者：（美國）倫敦（Justin London） 譯者：郭梁 黃茜 等
Justin London，擁有密西根大學經濟學和數學的學士學位、套用經濟學的文科碩士學位，以及金融工程、計算機科學和數學的理科碩士學位。他是全球線上交易和金融技術公司的創始人，曾為貿易公司和他自己的定量諮詢公司開發固定收益和股權模型。他曾在芝加哥一家大銀行使用信用衍生品分析和管理銀行企業貸款組合，而且還指導幾家銀行完成了自己的衍生品交易系統。
圖書目錄
譯者序
前言
第1章 互換與固定收益工具
第2章 copula函式
第3章 住房抵押貸款證券
第4章 債務抵押債券
第5章 信用衍生品
第6章 天氣衍生品
第7章 能源與電力衍生品
第8章 電力衍生品的定價：理論和Matlab實現
第9章 商業房地產資產抵押證券
附錄A Matlab中的利率樹建模
附錄B 第7章 的代碼
參考文獻
