內容簡介
本書從中國的實際出發，提出了金融安全症狀監測和控制的新視角，設計了金融安全狀態指標體系，對金融安全的影響因素作了系統分析，解決了直接對金融危機預警無法獲得中國危機樣本的難題，分別對金融體系中貨幣、銀行、外債、金融市場等局部安全和金融整體安全的預警機制，綜合運用馬爾可夫體制轉換模型、Logit離散選擇模型、排序選擇模型、並集合成法等多種計量經濟分析方法，作了理論探索和實證性分析，並對金融風險的控制方式作了研究。
本書適合從事金融學、統計學、數量經濟學等領域的教學科研人員和研究生閱讀，也可供從事巨觀經濟管理和金融實際工作的人員參考。
圖書目錄
前言
第1章 金融安全與金融安全預警
1.1 高度重視對金融安全預警的研究
1.2 國內外對金融安全及預警的研究
1.3 中國金融安全預警研究面臨的主要問題
1.4 本研究的主要內容
第2章 建立金融安全預警系統的新思路——以症狀監測和控制為視角的金融安全預警系統
2.1 對金融安全和金融危機內涵的再認識
2.2 症狀監測和控制的基本思想
2.3 基於症狀監測思想的金融安全預警系統：EWS-SM
2.4 EWS-SM的特點與要求
第3章 中國金融安全狀態的數量描述——金融安全狀態指標體系的構建
3.1 國外金融安全狀態指標體系的比較
3.2 國內金融安全狀態指標體系研究的比較
3.3 中國金融安全狀態指標體系的構建
第4章 中國金融安全影響因素的研究
4.1 金融危機的誘因：基本面、預期還是傳染?
4.2 中國金融安全影響因素的分析
4.3 中國金融安全影響因素指標體系的構建
第5章 中國貨幣安全預警機制分析
5.1 基於Markov鏈的體制轉換金融安全預警機制模型
5.2 貨幣安全預警機制的實證分析
5.3 貨幣安全預警機制的若干結論
第6章 銀行安全的預警機制分析
6.1 銀行安全狀態指標與影響因素變數的選擇
6.2 銀行安全狀態指數
6.3 銀行安全預警機制模型的探索
6.4 Logit模型的基本思想及與預警機制的關係
6.5 銀行安全Logit預警模型的設定與估計
6.6 銀行安全預警機制的若干結論
第7章 外債安全的預警機制分析
7.1 外債安全狀態指標與影響因素指標的選擇
7.2 外債安全指數(DSIt)的構建
7.3 排序選擇模型與外債安全狀態識別
7.4 外債安全預警機制的若干結論
第8章 金融市場安全預警機制分析
8.1 金融市場安全狀態指標和影響因素
8.2 金融市場安全指數(MarkSIt)的構建
8.3 預警機制的初步分析
8.4 金融市場安全預警Markov-Switching模型的設定和估計
8.5 金融市場安全預警機制的若干結論
8.6 對金融局部安全預警機制研究的總結
第9章 中國金融整體安全預警機制分析
9.1 局部安全狀況的匯總
9.2 局部安全的傳染效應分析
9.3 綜合評判的機率模型
9.4 中國金融安全狀態的總體評價和預警
第10章 金融安全風險控制研究——協調的風險控制思路
10.1 金融安全風險的直接控制分析
10.2 金融安全風險的間接控制分析
10.3 協調一致的安全風險控制思路
第11章 若干結論
11.1 本研究的主要結論
11.2 本研究的不足
11.3 有待進一步研究的問題
參考文獻
附錄
附表1 銀行安全狀態指標數據
附表2 貨幣、銀行、債務與市場安全狀態指數數據
附表3 貨幣、銀行、債務與市場安全機率數據
附表4 外債安全狀態指標數據
附表5 貨幣安全影響因素數據
附表6 銀行安全影響因素數據
附表7 外債安全影響因素數據
附表8 市場安全影響因素數據
附表9 不安全機率與綜合機率
附表10 條件機率數據
