跨式期權組合

跨式期權組合（Straddle write），是指一種包含相同的行使價和到期日的看漲期權和看跌期權的期權策略。

這種策略通過在市場上漲時履行看漲期權，而在下跌時履行看跌期權，而使期權的購買者享受價格波動較大的好處。風險是如果價格只小幅波動，價格的變化過小，無法抵償購買兩份期權的成本。