勒式期權組合(Strangle)與跨式期權組合相似(具有相同期限的賣權和買權的組合),但利用價外期權。因此,購買勒式期權組合的成本比購買跨式期權組合低,但勒式期權組合要求基礎工具變化更大的幅度才能贏利。
優點:當基礎工具波動性教高時,具有很大的收益上升空間;在熊市和牛市都能獲利;價格比跨式低。
gle)與跨式期權組合相似(具有相同期限的賣權和買權的組合),但利用價外期權。 因此,購買勒式期權組合的成本比購買跨式期權組合低,但勒式期權組合要求基礎工具變化更大的幅度才能贏利。 優點:當基礎工具波動性教高時,具有很大的收益上升空間;在熊市和牛市都能獲利;價格比跨式低。
勒式期權組合(Strangle)與跨式期權組合相似(具有相同期限的賣權和買權的組合),但利用價外期權。因此,購買勒式期權組合的成本比購買跨式期權組合低,但勒式期權組合要求基礎工具變化更大的幅度才能贏利。
優點:當基礎工具波動性教高時,具有很大的收益上升空間;在熊市和牛市都能獲利;價格比跨式低。
勒式期權是指購買或出售基礎工具和到期日都相同的認沽權和認購權,但兩種期權的執行價格水平都位於價外。
期權組合是實物期權組合的簡稱,是將期權進行改造重組,在發行時間、數量、價格和方式上作以組合,形成新的金融工具.以達到規避風險、保值增值的目的。相比Str...
什麼是期權組合 期權組合策略的作用 常用的期權組合策略 其他組合類型股票期權交易,是指股票交易雙方簽訂的關於期權交易契約。它允許購買者在某一特定的時間內,按照契約所規定的價格,向出售者買進或賣出一定數量的股票,購買者為了...
發展軌跡 種類介紹 基本形式 變數關係 基本要素商品期權是指標的物為實物的期權,如農產品中的小麥大豆、金屬中的銅等 商品期權是一種很好的商品風險規避和管理的金融工具。期權可以為期貨進行“再保險”,二者...
概述 意義 條件 障礙 策略商品期權(commodity options) 作為期貨市場的一個重要組成部分,是當前資本市場最具活力的風險管理工具之一。商品期權指標的物為實物的期權,...
意義 條件 障礙 策略 區別及優劣勢期權是購買方支付一定的期權費後所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數量的基礎商品(underlying assets)的選擇權。期權價格是期權契約中唯一隨...
西方期權定價理論 布萊克-肖萊斯期權定價模型 二項分布期權定價模型《期權策略》是2008年機械工業出版社出版的圖書,作者是科恩。 本書結構清晰明了,每一章都介紹了某種策略的特點、採用該策略交易的步驟、使用背景和原理、使...
內容提要 編輯推薦 作者簡介 目錄Black-Scholes-Merton期權定價模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布萊克—斯...
模型內容 推導運用 分紅方法 產生影響 發展狀況Option中文譯為期權,又稱為選擇權,是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講,期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價,使得權...
解釋 具體操作 HTML相關