內容簡介
經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊作者簡介
王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學套用經濟學博士研究生，中國準精算師(acaa)，國際金融風險管理師(FRM)具有金融風險管理領域的豐富研究成果和實踐經驗，並在相關學術會議和核心期刊上發表論文。菲利普?喬瑞(PhilippeJorion)是加州大學歐文分校管理學院的金融學教授。他還曾執教於美國哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和英屬哥倫比亞大學。另外，他還在加州大學伯克利分校教授金融工程專業的風險管理碩士課程。他擁有芝加哥大學的MBA和博士學位，是布魯塞爾大學的工學學士。同時他還是太平洋選擇資產管理公司(PAAMCO)的執行董事，這是一家資產管理規模大約100億美元的全球對沖基金的基金。PAAMCO是極少數要求所投資的對沖基金提供頭寸信息透明性的對沖基金的基金。這些信息被用來提供投資組合風險的不同度量和幫助投資者了解基金alpha的驅動因子以及觀察投資風格的轉移。喬瑞博士已經發表了100餘篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。喬瑞博士還撰寫了很多書籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破產》(BigBetsGoneBad：DerivativesandBankruptcyinOrangeCoun-ty)，首次記錄了美國歷史上最大的地方當局破產案。另一本書《在險值：金融風險管理新標準》(ValueatRisk：TheNewBenchmarkforManagingFinancialRisk)的主要讀者是金融從業人員，該書已成為行業標準，廣為流傳。菲利普?喬瑞博士還活躍在學術和專業會議上。同時，他是幾家金融雜誌的編輯委員會成員，並且是《風險雜誌》(JournalofRisk)的主編。
目錄
第1部分 風險管理基礎
第1章 風險管理
1.1 風險度量
1.2 風險管理過程的評估
1.3 構建投資組合
1.4資產定價理論
1.5 風險管理的評估
1.6 重要公式
1.7 例題解答
第2部分 數量分析
第2章 機率論基礎
2.1 刻畫隨機變數
2.2 多元分布函式
2.3 隨機變數函式
2.4 重要的分布函式
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
附錄A 矩陣乘法回顧
附錄B 常態分配
第3章 統計學基礎
3.1 參數估計
3.2 回歸分析
3.3 重要公式
3.4 例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 隨機變數的模擬
4.2 模擬實現
4.3 風險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第5章 風險因子建模
5.1 現實數據
5.2 常態分配和對數常態分配
5.3肥尾
5.4 風險的時間序列
5.5 重要公式
5.6 例題解答
第3部分 金融市場和產品
第6章 債券的基本原理
6.1 折現、現值和終值
6.2 價格一收益率關係
6.3 債券價格的導數
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例題解答
附錄無窮級數的套用
第7章 衍生產品介紹
7.1 衍生產品市場綜述
7.2 遠期契約
7.3 期貨契約
7.4 互換契約
7.5 重要公式
7.6 例題解答
第8章 期權
8.1 期權收益
……
第9章 固定收益證券
第10章 固定收益衍生品
第11章 股票、外匯和商品市場
第4部分 估值與風險模型
第12章 風險模型簡介
第13章 管理線性風險
第14章 非線性（期權）風險模型
第5部分 市場風險管理
第15章 風險模型:一元情形
第16章 高級風險模型:多元情形
第17章 管理波動率風險
第18章 抵押證券風險
第6部分 信用風險管理
第19章 信用風險導論
第20章 度量統計違約風險
第21章 用市場價格度量違約風險
第22章 信用風險暴露
第23章 信用衍生品和結構化產品
第24章 信用風險管理
第7部分 操作風險和全面風險管理
第25章 操作風險
第26章 流動性風險
第27章 全面風險管理
第28章 《巴塞爾協定》
第8部分 投資風險管理
第29章 機資組合管理
第30章 對沖基金風險管理
