基本信息
出版社:中國人民大學出版社; 第1版 (2011年2月1日)
叢書名: 經濟科學譯庫
平裝:616頁
正文語種:簡體中文
開本:16
ISBN:7300131727, 9787300131726
條形碼:9787300131726
商品尺寸: 25.8 x 18.4 x 3 cm
商品重量: 962 g
品牌:中國人民大學出版社
內容簡介
《金融風險管理師考試手冊(第5版)》具有深遠和務實的見解,是世界範圍內風險管理培訓項目的核心手冊。它幫助考生準備全球風險專業協會（GARe）的FRM考試,這是衡量金融風險管理標準的全球性考試,同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。《金融風險管理師考試手冊(第5版)》由風險管理專家菲利普.喬瑞撰寫,並且得到了GARP的全力支持。《金融風險管理師考試手冊(第5版)》把金融風險管理者們的核心知識架構概括如下:
市場,信用,操作,流動性和整體風險管理
數量分析方法
資本市場
投資管理和對沖基金風險
與風險管理相關的監管和法律問題
FRM被認為是世界上最具聲望的衡量金融風險管理能力的全球性認證。由於FRM考試是世界範圍內風險管理者的基本要求,《金融風險管理師考試手冊(第5版)》致力於金融風險管理的實務技術以及解決問題的方法,這在實際中相當重要。通過以前考試題目的解析,考生可以準備FRM考試並且迎接在職業生涯中肯定將面對的風險管理挑戰。
致力於獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業人員都用《金融風險管理師考試手冊(第5版)》來學習和更新關於金融風險管理的綜合信息。
作者簡介
菲利普·喬瑞（Philippe.Jorion）加州大學歐文分校管理學院金融學教授。他還曾執教於美國哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和英屬哥倫比亞大學。他擁有芝加哥大學的MBA和博士學位，是布魯塞爾大學的工學學士。同時他還是太平洋選擇資產管理公司（PAAMCO）的執行董事，這是一家全球對沖基金的基金。
喬瑞博士已經發表了90餘篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。喬瑞博士還撰寫了很多書籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破產》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and bankruptcy in Oange Caun-ty），首次記錄了美國歷史上最大的地方當局破產案。另一本書《風險價值：金融風險管理新標準》（Value at Risk:The New Benchmark for Managing Finan-fial Risk）的主要讀者是金融從業人員，該書已成為行業標準，廣為流傳。
菲利普·喬瑞博士還活躍在學術和專業會議上。同時，他是幾家金融雜誌的編輯委員會成員，並且是《風險雜誌》（Journal of Risk）的主編。
目錄
第1部分 數量分析
第1章 債券的基本原理
1.1 折現、現值和終值
1.2 價格一收益率關係
1.3 債券價格的導數
1.4 重要公式
1.5 例題解答
第2章 機率論基礎
2.1 刻畫隨機變數
2.2 多元分布函式
2.3 隨機變數函式
2.4 重要的分布函式
2.5 極限分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
第3章 統計學基礎
3.1 現實數據
3.2 參數估計
3.3 回歸分析
3.4 重要公式
3.5 例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 隨機變數的模擬
4.2 模擬實現
4.3 風險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第2部分 資本市場
第5章 衍生產品介紹
5.1 衍生產品市場綜述
5.2 遠期契約
5.3 期貨契約
5.4 互換契約
5.5 重要公式
5.6 例題解答
第6章 期權
6.1期權收益
6.2 期權費
6.3期權定價
6.4其他類型期權
6.5利用數值方法對期權定價
6.6重要公式
6.7例題解答
第7章 固定收益證券
7.1 債務市場概述
7.2 固定收益證券
7.3 固定收益證券分析
7.4 即期和遠期利率
7.5 提前償付
7.6 證券化
7.7 重要公式
7.8 例題解答
第8章 固定收益衍生品
8.1遠期契約
8.2 期貨
……
第3部分 市場風險管理
第4部分 投資風險管理
第5部分 信用風險管理
第6部分 法律、操作和全面風險管理
第7部分 監管與法規
