步驟
(1)從θ的一個點估計出發,構造與θ的一個函式G,使得G的分布(在大樣本場合,可以是G的漸近分布)是已知的,而且與θ無關。通常稱這種函式為樞軸量。
(2)適當選取兩個常數c與d,使對給定的α有這裡的機率大於等於號是專門為離散分布而設定的,當的分布是連續分布時,應選c與d使上式中的等號成立,這樣就能充足地使用置信水平。
(3)利用不等式運算,將不等式進行等價變形,使得最後能得到形如的不等式。若這一切可能,則就是θ的置信區間。因為這時有
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