內容介紹
《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)區別於該領域其它書的特點是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權）的定價提供了一致的方法。這《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)假設讀者已經學過金融、機率和統計方面的基本課程，但不解期權、期貨、互換等。因此，在學習基於《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)的課程（在北美，許多大學金融方面課程的名稱可能並不一定與《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)書名相同，但通常使用《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)作為指定的或主要的參考書——譯者注）之前，學生不一定需要選修投資學的課程。作者介紹
約翰·赫爾(JohncHull)，加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術雜誌的聯合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎(Northrop Frye award)，並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
除多倫多大學外，Hull博士還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
作品目錄
前言第一章 緒論
第二章 期貨市場及期貨契約套期保值套用
第三章 遠期和期貨價格
第四章 利率期貨
第五章 互換
第六章 期權市場
第七章 股票期權價格的性質
第八章 期權的交易策略
第九章 二叉樹模型介紹
第十章 股票價格的行為模式
第十一章 Black-Scholes模型的分析
第十二章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第十三章 衍生證券定價的一般方法
第十四章 市場風險的管理
第十五章 數值方法
第十六章 利率衍生證券以及Black模型的運用
第十七章 利率衍生證券及收益率曲線模型
第十八章 新型期權
第十九章 Black-Scholes期權定價的幾種方法
第二十章 使用風險及充足資本
第二十一章 關鍵概念的回顧
