編輯推薦
本書適用於商學、經濟學和金融工程專業研究生和高年級本科生選修課，是想獲得如何分析衍生證券實際知識的金融從業人員的參考書。
作者簡介
作者：（美國）約翰·赫爾
約翰·赫爾：加拿大多倫多大學金融學教授，Bonham金融中心主任。多次獲得傑出教師獎，主要研究金融衍生證券的估值及風險管理，在該領域發表多篇有影響論文。
內容簡介
《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)區別於該領域其它書的特點是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權）的定價提供了一致的方法。這《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)假設讀者已經學過金融、機率和統計方面的基本課程，但不解期權、期貨、互換等。因此，在學習基於《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)的課程（在北美，許多大學金融方面課程的名稱可能並不一定與《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)書名相同，但通常使用《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)作為指定的或主要的參考書——譯者注）之前，學生不一定需要選修投資學的課程。
媒體評論
寫作衍生證券書籍的作者必須做出的一個關鍵性決定是關於數學的運用。如果數學表達過於艱深，對許多學生和金融從業人員而言，內容有可能不適合。
圖書目錄
前言
第一章 緒 論
第二章 期貨市場及期貨契約套期保值套用
第三章 遠期和期貨合格
第四章 利率期貨
第五章 互換
第六章 期權市場
第七章 股票期權價格的性質
第八章 期權的交易策略
第九章 二叉樹模型介紹
第十章 股票價格的行為模式
第十一章 Black-Scholes模型的分析
第十二章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第十三章 衍生證券定價的一般方法
第十四章 市場風險的管理
第十五章 數值方法
第十六章 利率衍生證券以及Black模型的運用
第十七章 利率衍生證券及收益率典型模型
第十八章 新型期權
第十九章 Black—Scholes期權定價的幾種方法
第二十章 信用風險及充足資本
第二十一章 關鍵概念的回顧
主要交易所
各種符號的總結
附表：當X≤0時N（X）表
附錄：當X≥0時N（X）表
