圖書信息
作 者：（美）約翰·赫爾 著
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內容簡介
《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)區別於該領域其它書的特點是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權）的定價提供了一致的方法。這《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)假設讀者已經學過金融、機率和統計方面的基本課程，但不解期權、期貨、互換等。因此，在學習基於《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)的課程（在北美，許多大學金融方面課程的名稱可能並不一定與《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)書名相同，但通常使用《期權期貨和其它衍生產品》(第3版)作為指定的或主要的參考書——譯者注）之前，學生不一定需要選修投資學的課程。
作者簡介
約翰·赫爾：加拿大多倫多大學金融學教授，Bonham金融中心主任。多次獲得傑出教師獎，主要研究金融衍生證券的估值及風險管理，在該領域發表多篇有影響論文。
目錄
前言
第一章 緒 論
第二章 期貨市場及期貨契約套期保值套用
第三章 遠期和期貨合格
第四章 利率期貨
第五章 互換
第六章 期權市場
第七章 股票期權價格的性質
第八章 期權的交易策略
第九章 二叉樹模型介紹
第十章 股票價格的行為模式
第十一章 Black-Scholes模型的分析
第十二章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第十三章 衍生證券定價的一般方法
第十四章 市場風險的管理
第十五章 數值方法
第十六章 利率衍生證券以及Black模型的運用
第十七章 利率衍生證券及收益率典型模型
第十八章 新型期權
第十九章 Black—Scholes期權定價的幾種方法
第二十章 信用風險及充足資本
第二十一章 關鍵概念的回顧
主要交易所
各種符號的總結
附表：當X≤0時N（X）表
附錄：當X≥0時N（X）表
