最優線性無偏性

含義

最優線性無偏性（best linear unbiased estimate，BLUE）指一個估計量具有以下性質：

（1）線性，即這個估計量是隨機變數。

（2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值E（ a）等於真實值a。

（3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。

具有上述性質的估計量，被稱為最優線性無偏估計量。

相關定理

高斯-馬爾科夫定理

在給定經典線性回歸模型的假定下，最小二乘估計量，在無偏線性估計量一類中，有最小方差，即它們滿足最優線性無偏性。