內容簡介
中銀香港是中國銀行業在境外獲得監管機構批准的第一家實施內部評級法的中資銀行。在中銀香港實施內部評級法的過程中，如何準確把握內部評級法權重設計公式中蘊含的監管機構的風險偏好，如何從監管資本占用的角度比較不同類型業務風險的大小，如何針對低違約組合(如銀行、大型企業、項目融資、物品融資等)設計和開發違約機率計量模型，零售中小企業的違約機率模型與住宅按揭貸款、信用卡等零售違約機率模型相比有何相似之處，零售組合的違約損失率和違約暴露模型結構有何特質……《巴塞爾新資本協定——監管要求與實施中的問題》的作者章彰曾長期擔任中銀香港IRB項目的高級管理人員，主責項目合規和模型驗證。《巴塞爾新資本協定——監管要求與實施中的問題》以巴塞爾協定II和III的監管要求為指導，結合中銀香港在IRB項目實施中遇到的具體問題，全面闡述了內部評級法下各類信用風險模型的設計、開發、驗證、套用過程，同時剖析了市場風險標準法、內部模型法和操作風險標準法，以及第二支柱下各類風險及資本管理的實際問題，對我國銀行業統籌實施內部評級法和巴塞爾協定III有重要的借鑑意義。
作者簡介
章彰，1972年出生，2000年在中國社會科學院研究生院獲得世界經濟專業博士學位。2000年進入中國銀行總行風險管理部工作，先後任風險管理部規劃處副處長、內控團隊主管等職，以及中國銀行風險管理委員會專家組成員。2006年3月外派中銀香港風險管理部，任《巴塞爾新資本協定》執行辦公室規劃與合規主管。2009年2月任中銀香港風險管理部模型驗證主管。2004年參與了中國銀監會對《巴塞爾新資本協定》的中文翻譯工作。曾在《金融時報》、《經濟日報》、《國際金融研究》、《銀行家》、《證券市場導報》等報刊雜誌上發表多篇文章。2002年在中國人民大學出版社出版了《商業銀行信用風險管理——兼論巴塞爾新資本協定》一書．並獲得中國金融教育科研成果一等獎。2005年在中國經濟出版社出版了《解讀巴塞爾新資本協定》。
目錄
第一章 新協定與銀行風險管理的觀念變革
第一節 銀行實施新資本協定的策略和組織問題
第二節 新協定內部評級法的關鍵概念
第二章 新協定的監管導向
第一節 資產分類與信用風險加權資產的覆蓋範圍
第二節 標準法下不同類型業務/產品監管資本占用的比較
第三節 內部評級法下不同暴露的監管資本占用
第三章 低違約組合(Low Deflault Portfolio)——銀行暴露
第一節 銀行類債務人的內部評級方法
第二節 銀行類債務人內部評級體系的運用
第四章 企業暴露的模型與政策
第一節 內部評級模型的方法論
第二節 專項貸款評級模型
第三節 中小企業的風險模型與內部管理體系
第五章 零售暴露風險計量模型的開發與運用
第一節 住宅按揭暴露關鍵風險參數估計及套用
第二節 信用卡的風險計量
第六章 內部評級體系的全面驗證
第一節 內部評級法對驗證的基本要求
第二節 模型的定量驗證方法
第七章 其他暴露的風險計量
第一節 股權暴露的風險計量
第二節 信用衍生工具的風險計量
第三節 證券化資產的風險計量
第八章 市場風險和操作風險的合規管理
第一節 市場風險標準法的監管要求及套用
第二節 市場風險內部模型法
第三節 操作風險的監管要求與內部管理
第九章 建立內部資本評估機制(ICAAP)
第一節 第二支柱下主要風險的內部管理
第二節 內部資本計算與資本管理
附屬檔案
參考文獻
後記
