內容簡介
《巨觀金融工程:理論卷》適合於金融風險與發展相關領域的研究人員閱讀參考。主要內容：《巨觀金融工程：理論卷》是2007年度教育部哲學社會科學研究後期資助重大項目“巨觀金融工程研究”的研究成果。《巨觀金融工程：理論卷》在系統整理金融工程領域最新成果和深入研究風險管理理論的基礎上，首次提出了巨觀金融工程的理論和分析框架。巨觀金融工程將整個經濟體作為分析對象，以部門結構為依託，從巨觀資產負債表、巨觀金融風險管理和巨觀經濟資本管理三個層面分析國家金融風險和金融資源的使用狀況，並通過金融工具、手段、機制、結構等的創新為經濟體系帶來活力。巨觀金融工程不僅是國家金融風險管理系統·而且是國家經營管理系統，可以為巨觀經濟穩定健康發展和國家金融安全提供支撐。
作者簡介
葉永剛，男，1955年生，湖北省武漢市人。武漢大學經濟與管理學院副院長、教授、博士生導師。現任中國金融年會常務理事、中國金融學會理事、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員，是國內較早從事金融工程研究的金融學家之一。主要研究方向為衍生工具、風險管理和金融發展。曾主持編著金融工程叢書，包括衍生工具、金融工具配置和金融工程本土化三個系列，近二十本學術專著。先後主持教育部人文社會科學研究基金項目、國家自然科學基金項目和中國建設銀行項目等，在《金融研究》、《保險研究》、《經濟學動態》等刊物發表論文數十篇。
目錄
第1章 巨觀金融工程概述
第1節 巨觀金融工程的界定和基本內涵
一、金融工程的概念和內涵
二、微觀金融工程與巨觀金融工程的關係
第2節 巨觀金融工程研究的框架
一、巨觀金融工程研究的總體框架
二、巨觀金融資產負債表研究的主要內容
三、巨觀金融風險管理研究的主要內容
四、巨觀經濟資本管理研究的主要內容
五、巨觀金融工程研究的基本技術和方法
第3節 本書的研究思路、結構安排與主要內容
一、本書的研究目標與思路
二、本書的結構安排與主要內容
第4節 本書的創新與進一步研究方向
一、本書的創新
二、本書的進一步研究方向
第2章 金融穩定性和巨觀金融風險的定量研究方法
第1節 金融穩定性和金融風險的理論分析
一、金融穩定性和金融安全
二、巨觀金融風險的定義
三、金融危機理論模型
第2節 金融穩定和巨觀金融風險的指標評價法
一、單個銀行穩健性評價的CAMELS指標
二、IMF的金融穩健性指標
三、金融穩定狀況指數
四、巨觀金融風險評分法
第3節 金融穩定性研究的計量經濟學模型
一、線性模型
二、向量自回歸模型
三、對使用計量方法進行巨觀金融風險分析的評價
第4節 基於市場信息的巨觀金融風險度量方法
一、波動性指標
二、結構性方法
三、使用市場信息進行金融風險分析的有效性
第5節 使用資產負債表VaR指標進行部門風險分析
一、使用VaR指標研究中央銀行的脆弱性
二、使用vaR方法研究公共部門風險
三、對使用vaR方法進行部門風險分析的基本評價
本章小結
第3章 資產負債表方法的分析基礎
第4章 巨觀金融風險的資產負債表分析
第5章 巨觀金融風險的或有權益分析
第6章 巨觀金融風險的指標分析
第7章 巨觀金融風險的國際傳導研究
第8章 巨觀金融風險的國內傳導研究
第9章 巨觀金融安全指標體系研究
第10章 巨觀金融監管體系研究
第11章 巨觀金融監管定量分析研究
第12章 巨觀金融風險的管理工具和方法
第13章 巨觀金融風險與巨觀經濟資本
