轉型獲批
經證監會核准,嘉實滬深300指數基金(LOF)持有人大會決議生效。此舉標誌著國內最大規模的指數基金正式變更為嘉實滬深300ETF的聯接基金。初步統計,其份額規模合計超過570億份,資產規模超過420億元。據公告,此前嘉實滬深300指數基金以通訊方式召開了持有人大會,審議變更為嘉實滬深300ETF的聯接基金,允許基金投資股指期貨,參與融資融券及通過證金公司辦理轉融通業務。最終有54.44%的持有份額參與表決,同意率為74.21%。
投資理念
本基金遵循指數化投資理念,通過投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股等,力求獲得與目標ETF所跟蹤的標的指數相近的平均收益率,滿足基金投資者的投資需求。
投資範圍
1.此基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%,已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內;2.持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產淨值的10%;
3.此基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和,不超過該證券的10%;
4.基金財產參與股票發行申購,所申報的金額不得超過此基金的總資產,所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
5.此基金投資權證,在任何交易日買入的總金額,不超過上一交易日基金資產淨值的0.5%,基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。其它權證的投資比例,遵從法規或監管部門的相關規定;
6.此基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的40%;
7.此基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產淨值的10%;持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產淨值的20%;持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
8.此基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
9.此基金從事股票指數期貨投資時,遵循相關法律法規的規定:
a.此基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨契約價值,不得超過基金資產淨值的10%;
b.此基金在任何交易日日終,持有的買入期貨契約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產淨值的95%;
c.此基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨契約價值不得超過此基金持有的股票及目標ETF總市值的20%;
d.此基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨契約價值,合計(軋差計算)應當符合基金契約關於股票投資比例的有關約定;
e.此基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨契約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的20%;
f.此基金投資股指期貨的,每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;
10.不違反基金契約有關投資範圍、投資策略、投資比例等內容的約定;
11.法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的,從其規定。
分配
1、基金收益分配比例按有關規定製定;
2、場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資,場內投資者只能選擇現金分紅,本基金分紅的默認方式為現金分紅;
3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配;
4、基金當期收益應先彌補上期虧損後,才可進行當期收益分配;
5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的50%,但若基金契約生效不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成;
6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值;
7、每一基金份額享有同等分配權。
風險
風險中等,獲得證券市場平均收益率。
比較基準
95%×滬深300指數增長率+5%×銀行活期存款稅後利率。