圖書信息
出版社: 復旦大學出版社; 第1版 (2011年6月1日)
叢書名: 華東政法大學金融學重點學科建設成果
平裝: 200頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787309084481
條形碼: 9787309084481
尺寸: 22.6 x 16.6 x 1.6 cm
重量: 499 g
作者簡介
郭喜才，男，1979年7月生，內蒙古呼和浩特人，漢族。華東政法大學商學院金融學教研室講師。上海財經大學與美國俄勒岡大學聯合培養金融工程博士。本科專業為計算數學與套用軟體，碩士學習金融學專業。曾在大型國有商業銀行供職5年，擔任國內證券公司固定收益顧問。研究領域：金融工程、公司金融與中國資本市場。曾在國內外期刊發表文章多篇。
內容簡介
《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》內容簡介：價格漲跌幅限制制度是市場微觀結構領域中的重要研究內容。《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》系統梳理了價格漲跌幅限制相關研究文獻，總結了不同市場的實證檢驗結果以及在資產定價、參數估計和在險價值（ValueatR1sk）等方面的研究，多角度地呈現價格漲跌幅限制的研究進展。
價格漲跌幅限制制度會帶來諸多市場效應，《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》提出了一個量化模型，並基於中國股市的交易數據進行了實證分析。《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》利用蒙特卡洛模擬的研究方法，通過五組實驗，分析研究漲跌幅限制制度是否對方差比（L0，1987）的統計特性產生影響，進一步討論了該制度存在條件下的市場有效性檢驗問題。同時，《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》也研究了價格漲跌幅限制制度如何影響股票收益率自相關的問題。《價格漲跌幅限制制度對證券市場的影響研究》對漲跌幅限制下的回歸模型係數估計問題進行了深入研究，比較了0LS、托賓模型、截斷模型以及廣義距估計方法（GMM）在該制度下的估計能力。
目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景及研究意義
第二節 邏輯框架以及研究方法
第三節 創新與不足
第二章 漲跌幅限制制度研究文獻綜述
第一節 金融市場斷路器綜述
第二節 漲跌幅限制制度的歷史淵源以及國內外現狀介紹
第三節 漲跌幅限制制度研究綜述
第三章 漲跌幅限制制度的市場效應——基於二元GARCH模型的實證分析
第一節 模型設計
第二節 樣本數據說明與相關描述性統計
第三節 模型估計與分析
第四章 價格漲跌幅限制制度對市場有效性檢驗的影響研究
第一節 引言
第二節 隨機遊走的基本形式以及其檢驗發展
第三節 方差比統計量的基本內容
第四節 價格漲跌幅限制制度對方差比的影響研究
第五節 進一步討論
第五章 漲跌幅限制制度對股票收益率自相關的影響研究
第一節 引言
第二節 蒙特卡洛模擬實驗
第三節 自相關係數結構性變化的實證檢驗
第六章 漲跌幅限制制度對回歸模型係數估計的影響研究
第一節 引言
第二節 漲跌幅限制制度下的回歸模型
第三節 漲跌幅限制制度下回歸模型參數估計方法
第四節 異方差模型
第五節 蒙特卡洛模擬實驗設計
第六節 結論分析
第七章 總結以及啟示
第一節 總結
第二節 進一步研究的啟示
參考文獻
附錄
第三章重點程式說明
第四章重點程式說明
第五章重點程式說明
第六章重點程式說明
致謝
