圖書信息
出版社: 對外經濟貿易大學出版社; 第1版 (2008年11月1日)
叢書名: 當代經濟科學文庫
平裝: 336頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7811342669, 9787811342666
條形碼: 9787811342666
尺寸: 22.4 x 16.6 x 1.6 cm
重量: 399 g
作者簡介
吳青，經濟學博士，對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院副教授。1988年畢業於華中理工大學經濟與管理學院，獲工學學士學位；1991年畢業於中國人民大學財政金融學院。獲經濟學碩士學位，2001年畢業於對外貿易大學國際經濟貿易學院，獲經濟學博士學位，1991年始任教於對經濟貿易大學國際經濟貿易學院，長期從事國際金融學方面的教學與科研工作。
內容簡介
《信用風險的度量與控制》試圖對信用風險進行較為全面和深入的分析，研究信用風險度量的各種技術和方法，探究信用風險控制的各種手段和措施，為對信用風險管理有責任、有關係和有興趣的人士提供有益的啟迪和幫助。
目錄
上篇 信用風險的度量
第1章 信用風險度量與控制新方法的研究背景
1.1 信用風險：銀行所面臨的最主要挑戰
1.2 經濟全球化背景下的信用風險特點
1.3 經濟全球化背景下的信用風險度量與管理的特點
1.4 信用風險度量技術的種類
1.5 新的信用風險度量技術的運用範圍
第2章 信用風險度量的傳統方法
2.1 專家方法
2.2 評級方法
2.3 信用評分方法
第3章 現代信用風險理論與風險分析的基礎方法
3.1 現代信用風險理論的基本內容
3.2 現代信用分析的基礎方法
第4章 內部評級法及《巴塞爾協定Ⅱ》對內部評級的基本要求
4.1 內部評級中關鍵風險指標的度量
4.2 I為部評級法的技術要求
4.3 內部評級在信用風險管理中的作用
第5章 保險方法：死亡率模型和CSFP的信用風險附加CreditRisk模型
5.1 導言
5.2 死亡率模型
5.3 CSFP的信用風險附加法CreditRisk
第6章 在險價值方法：J.P.摩根公司的“信用度量術”CreditMetrics及其模型
6.1 RiskMetxrics與VAR
6.2 信用度量數CreditMetrics
6.3 VAR與資本要求
6.4 CreditMetrics模型的技術問題
6.5 信用遷移矩陣研究方法的比較
第7章 KMV模型
7.1 貸款與期權的關係
7.2 KMV模型的基本思想
7.3 非上市公司的KMV模型
7.4 KMV模型的預測效力
7.5 KMV模型的實際運用
第8章 風險中性的估值方法——基於市場風險溢價的模型
8.1 風險中性估值的理論依據
8.2 多期債務工具的違約機率
8.3 模型的套用價值及局限性
第9章 消費者貸款的信用風險度量
9.1 消費者貸款的類別
9.2 消費者貸款的特點
9.3 消費者信用判斷的專家系統
9.4 信用評分技術
9.5 一個改進了的消費者信貸模型(許可模型)
9.6 消費者信用風險度量定量模型的最新發展及趨勢
第10章 小企業貸款的信用風險度量方法
10.1 小企業貸款的基本特點
10.2 小企業貸款的信用風險管理技術
10.3 關係型貸款的特點
10.4 信用評分模型
第11章 貸款組合信用風險的度量
11.1 現代資產組合管理理論的基本內容
11.2 現代資產組合管理理論運用於信貸資產管理所面臨的主要挑戰
11.3 銀行貸款組合管理的經驗做法
11.4 Morgan的貸款組合選擇方法
11.5 Ahman的貸款組合方法
11.6 KMV的組合管理方法
11.7 信用度量術CreditMetries
11.8 CreditRisk違約風險統計模型
11.9 信用組合觀點CreditPortfolioView模型
11.10 其他基於情境分析的方法
11.11 對各種組合管理模型的總體評價
第12章 銀行表外信用風險的度量
12.1 表外業務的主要類型
12.2 表外業務信用風險的特點
12.3 國際清算銀行BISt信用替代類表外業務風險敞口計算的有關規定
12.4 BIS及《巴塞爾協定》對衍生契約風險暴露計算的有關規定
12.5 CreditMetrics與衍生契約風險暴露的計算
12.6 總結
下篇 銀行信用風險的控制
第13章 貸款信用風險控制的基本框架
13.1 貸款政策
13.2 貸款管理程式
13.3 1為部控制
13.4 貸款信用風險管理的基本要素
第14章 貸款的風險定價
14.1 成本定價法
14.2 基準利率定價法
14.3 墨頓的風險負債定價模型
14.4 無套利模型
14.5 RAROC模型
14.6 風險差價的基本特點分析
14.7 貸款風險定價的實證分析——以《巴塞爾協定》為基礎
第15章 貸款出售及其他信用風險管理手段
15.1 貸款出售市場的發展
15.2 貸款出售市場的結構
15.3 貸款出售時的定價
15.4 貸款出售市場的未來發展
15.5 貸款的證券化
15.6 不良貸款的處置
第16章 信用衍生交易
16.1 信用衍生交易產生的原因
16.2 信用衍生交易的基本原理
16.3 信用衍生交易市場的特點
16.4 信用衍生契約中的信用遠期和信用期貨
16.5 信用期權
16.6 信用互換交易
16.7 信用衍生交易中的違約定義
16.8 信用衍生交易在信用風險管理中的優勢分析
16.9 信用衍生交易的風險
16.10 信用衍生契約的價值和定價
16.11 運用信用衍生交易控制信用風險的制約因素
參考文獻
