內容簡介
信用風險的博弈分析與度量模型信用風險的破壞性、聯動性和不確定性給經濟主體帶來了嚴重的經濟損失，導致各類企業出現流動性危機。同時，信用風險也是導致區域性乃至全球性金融危機的根本原因之一。因此，對信用風險進行有效地度量和控制，成為了各國學術界、金融機構、政府共同關注的焦點。
《信用風險的博弈分析與度量模型》沿著“概念—機理—理論—模型—套用”的邏輯主線展開研究，從信息經濟學角度，運用博弈論、納什均衡、演進式博弈等分析問題的思想、方法分析了信用風險產生的微觀機理，分析說明信用風險的客觀存在不以人的意志為轉移並充滿不確定性。在此基礎上，《信用風險的博弈分析與度量模型》還研究了信用風險的度量方法，包括傳統的方法、新型的度量模型、度量模型的新發展，分析了各種方法與模型的局限性，總結了信用風險度量方法的演變過程。此外，《信用風險的博弈分析與度量模型》還以信用突發事件為切入點，研究了信用突發事件與信用風險變動的關係，構建了以突變理論為基礎的信用風險度量的數理模型。
作者簡介
葉蜀君，女，教授。獲清華大學技術經濟專業碩士學位，北京交通大學管理科學與工程專業博士學位，現在北京交通大學經濟管理學院工作。主要研究領域為金融理論與政策、投資與融資、信用與信用風險管理。
曾獲得清華大學“光華獎”、鐵道部“精品課”三等獎、北京交通大學優秀教師、北京交通大學“國際金融”優秀主講教師等榮譽。在國內外專業學術期刊上發表學術論文40餘篇，其中部分論文被ISTP國際檢索機構檢索。主持和參加科研項目22項，其中國家自然科學基金項目3項，部級項目6項，出版著作8部。
目錄
緒論
0.1 問題的緣起
0.2 研究意義與研究目標
0.2.1 研究意義
0.2.2 研究目標
0.3 研究思路、研究內容及研究的關鍵問題
0.3.1 研究思路
0.3.2 研究內容
0.3.3 研究的關鍵問題
第1章 信用、風險、信用風險的辨析
1.1 信用
1.1.1 信用的內涵及其概念界定
1.1.2 信用、信譽、誠信的差別
1.1.3 信用產生的動力基礎
1.2 風險
1.2.1 風險一詞的由來
1.2.2 對風險解釋的不同觀點
1.2.3 風險的概念界定
1.3 信用風險
1.3.1 信用風險的內涵與概念界定
1.3.2 信用風險的外延及其本質
1.4 本章小結
第2章 信用風險度量技術的興起與度量方法
2.1 信用風險度量技術的興起
2.1.1 信用風險的級聯放大效應
2.1.2 信用風險度量技術興起的原因
2.1.3 信用風險度量方法的演變
2.2 傳統的信用風險度量方法
2.2.1 專家法
2.2.2 評級方法
2.2.3信用評分法
2.3 KMV信用風險度量模型
2.3.1 KMV模型構建的理論基礎
2.3.2 KMV模型的預期違約機率及其圖解
2.3.3 KMV模型的假設前提與度量信用風險的過程
2.3.4 KMV模型的違約距離的計算
2.4 信用風險附加度量模型（ Credit Risk+）
2.4.1 信用風險附加模型構建的思路
2.4.2 信用風險附加模型的假設
2.4.3 信用風險附加模型的套用
2.5 信用度量術模型（Credit Metrics ）
2.5.1 信用度量術模型構建的理論基礎
2.5.2 信用評級與信用度量術模型的關係
2.5.3 信用度量術模型的框架圖及其解要
2.6 信用組合觀點模型（Credit Portfolio View）
2.6.1 信用組合觀點模型的構建前提
2.6.2 信用組合觀點模型的認識
2.7 信用風險度量方法的評述
2.7.1 傳統方法的評述
2.7.2 信用風險度量模型的比較綜述
2.7.3 信用風險度量模型在我國的適用性
2.8 既有度量信用風險模型局限中刻畫的研究空間
2.9 本章小結
第3章 信用風險產生的微觀機理
3.1 信息不對稱的信用風險分析
3.1.1 信用的博弈與信息經濟分析
3.1.2 信用關係的博弈分析
3.1.3 不對稱信息產生的信用風險
3.2 不完全契約的信用風險分析
3.2.1 不完全契約的基本理論
3.2.2 不完全契約下產生的信用風險
3.3 信用風險的博弈分析
3.3.1 信用風險的一次式博弈分析
3.3.2 信用風險的演進式博弈分析
3.4 演進博弈框架下信用風險的變動
3.4.1 信用風險變動的充分、必要條件
3.4.2 信用風險產生因素甄別
3.5 本章小結
第4章 信用突發事件對信用風險的影響
4.1 信用突發事件的概念界定
4.1.1 突發事件
4.1.2 信用突發事件
4.2 信用突發事件與信用風險突變
4.2.1 信用突發事件與信用風險突變的區別
4.2.2 信用突發事件與信用風險變動關係
4.2.3 多因素耦合的信用風險變動
4.3 信用突發事件的分布情況
4.3.1 分布特點
4.3.2 引入泊松過程描述信用突發事件
4.4 信用突發事件對信用風險影響的分布情況
4.5 信用突發事件對信用風險影響的度量模型
4.5.1 模型構建的思路
4.5.2 構建的模型
4.5.3 兩個模型的作用
4.6 本章小結
第5章 信用風險影響因素的三層次物元模型與可拓分析
5.1可拓學的理論方法
5.1.1 物元理論
5.1.2 可拓集合與關聯函式
5.1.3 可拓方法
5.2 信用風險影響因素的物元模型
5.2.1 巨觀影響因素的物元模型
5.2.2 行業影響因素的物元模型
5.2.3 公司經營狀況的物元模型
5.3 信用風險影響因素的可拓分析
5.3.1 巨觀因素可拓分析
5.3.2 行業因素可拓分析
5.3.3 巨觀經濟周期與行業輪動對公司影響的可拓分析
5.3.4 公司經營狀況的可拓分析
5.4 本章小結
第6章 信用風險度量指標的可拓識別
6.1 信用風險度量的物元分析
6.1.1 信用風險度量的物元模型
6.1.2 信用風險度量物元的可拓搜尋
6.1.3 信用風險度量物元模型的可拓識別與流程框圖
6.2 可拓識別在信用風險度量指標分析中的套用
6.2.1 可拓識別的資料庫與數據的整理
6.2.2 待識別的物元模型
6.2.3 信用風險度量指標的可拓識別
6.3 本章小結
第7章 以突變理論為基礎的信用風險度量
7.1 突變理論的思想
7.2 突變理論的基本原理與數理模型
7.2.1 基本原理
7.2.2 數理模型
7.3 突變理論的套用領域
7.3.1 自然科學領域中的套用
7.3.2 經濟領域中的套用
7.4 突變理論在信用風險度量中套用
7.4.1 信用風險的突變
7.4.2 突變理論在信用風險度量中套用的適用性
7.5 本章小結
第8章 以突變理論為基礎的信用風險度量模型構建與套用
8.1 模型的構建
8.1.1 模型構建的基礎—突變級數法
8.1.2 模型構建的思路
8.1.3 指標體系的建立及其模型
8.2 構建模型的套用
8.2.1 樣本與樣本數據
8.2.2 樣本企業的可拓識別結果與分析
8.2.3 突變級數法在計算機中的實現
8.2.4 數據修正與信用度量值計算
8.2.5 選取的81家上市公司信用風險度量結果
8.3 本章小結
第9章 結論與展望
9.1 主要工作及結論
9.2 創新之處
9.3 尚待解決的問題及研究展望
參考文獻
後記
