圖書信息
中國期貨市場微觀結構研究作者：劉向麗，汪壽陽，洪永淼 著
出版社：科學出版社引
中國期貨市場微觀結構研究出版時間：2010-1-1
字數：200000
開本：16開
ISBN：9787030239457
定價：￥35.00
內容簡介
本書以分析我國期貨市場的日內效應為起點，以時間效應為主線，利用計量經濟學的最新研究成果，對我國期貨市場微觀結構進行了較為系統的研究。內容主要包括：中國期貨市場簡介、市場微觀結構理論、中國期貨市場收益率和交易量的日內效應、中國期貨市場價格久期、交易量久期與持倉量久期、中國期貨市場日內流動性分析、中國期貨市場波動性分析、期貨市場風險估計和中國期貨與現貨市場間信息溢出效應的研究。本書適用於高等學校經濟學、金融學、管理學、統計學等相關專業的師生以及相關研究領域的從事定量分析的研究人員。書中提出的一些政策建議對期貨交易者和監督機構進行決策有一定的借鑑意義。
目錄
總序序言
第1章緒論
1.1研究背景及意義
1.2相關文獻綜述
1.3本書研究內容及結構安排
1.4本書創新之處
第2章中國期貨市場簡介
2.1中國期貨市場的產生與發展
2.2中國期貨市場的管理結構與交易機制
2.3中國期貨市場的功能與作用
第3章市場微觀結構理論
3.1市場微觀結構理論的概念與研究意義
3.2市場微觀結構理論的主要構成
3.3市場微觀結構理論的研究方法與模型
3.4本書對市場微觀結構的研究
第4章中國期貨市場日內效應分析
4.1引言
4.2數據描述
4.3日內特徵分析
4.4絕對收益率與交易量、持倉量關聯性動態分析
4.5本章小結
第5章中國期貨市場價格久期研究
5.1引言
5.2價格久期
5.3ACD模型估計及檢驗結果
5.4引入微觀結構變數的擴展ACD模型
5.5ACD模型的套用
5.6本章小結
第6章交易量久期與持倉量久期
6.1交易量久期
6.2交易量久期模型估計及檢驗結果
6.3擴展的交易量久期模型
6.4持倉量久期
6.5本章小結
第7章基於ACD模型的中國期貨市場日內流動性分析
7.1流動性概念及研究意義
7.2傳統流動性度量方法及指標
7.3基於ACD模型的流動性度量指標
7.4我國期貨市場流動性日內趨勢
7.5流動性影響因素分析
7.6本章小結
第8章基於ACD模型的中國期貨市場波動性分析
8.1引言
8.2微觀結構理論對久期與波動率的關係描述
8.3ACD-GARCH(-M)模型
8.4實證分析
8.5本章小結
第9章中國期貨與現貨市場間信息溢出效應研究
9.1引言
9.2數據描述
9.3風險值的估計
9.4Granger因果檢驗方法
9.5模型與檢驗
9.6本章小結
第10章總結與展望
10.1主要研究結論
10.2展望
參考文獻
