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autoregressive model
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自回歸
定義 自回歸 自回歸 自回歸 自回歸 自回歸 自回歸 其中： 是常數項； 被假設為平均數等於0，標準差等於 的隨機誤差值； 被假...
定義 優點與限制 自回歸預測 -
ARCH模型
簡介作為一種全新的理論，ARCH模型在近十幾年裡得到了極為迅速的發展，已被廣泛地用於驗證金融理論中的規律描述以及金融市場的預測和...
簡介 基本思想 ARCH模型的套用 ARCH模型的變形和發展 參見 -
ARIMA模型
簡介ARIMA模型（英語： Auto regressive Integrated Moving Average model），差分整合移動平均自回歸模型，又稱整合移動平均自回歸模型（移動也可稱作滑動），時間序列預測...
簡介 模型特點 ARIMA模型運用的流程 相關條目 -
自回歸模型
簡介自回歸模型（英語： Auto regressive model，簡稱 AR模型），是統計上一種處理時間序列的方法，用同一變數例如x的之前各期，亦即x至x來預測本期x的表現，並假設它們為一線性關係。因為這是從回歸...
簡介 定義 優點與限制 向量自回歸 -
ARMA模型
average model)自回歸滑動平均模型，模型參量法高解析度譜分析方法...(auto regressive model)自回歸模型，模型參量法高解析度...(moving average model)滑動平均模型，模型參量法譜分析方法...
定義 基本原理 基本形式 AR 模型 MA模型 -
GARCH模型
ARCH模型ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設（方差...
ARCH模型 起源 ARCH模型內涵 GARCH模型 ARCH模型的套用 -
指數自回歸模型
EXAR模型結構及特點EXAR模型源於二階非線性隨機振動微分方程 指數自回歸模型 指數自回歸模型 指數自回歸模型 指數自回歸模型...
EXAR模型結構及特點 EXAR模型的特點 EXAR模型參數估計
