Wold分解定理

"Wold分解定理:任何一個離散平穩過程都可以分解為兩個不相關的平穩序列之和,其中一個為確定性的,另一個為隨機性的。 Wold分解定理說明任何平穩序列都可以分解為確定性序列(多項式確定趨勢)和隨機序列(平穩的零均值誤差)之和. 它是現代時間序列分析理論的靈魂

Herman Wold於1938年提出。
Wold分解定理:任何一個離散平穩過程都可以分解為兩個不相關的平穩序列之和,其中一個為確定性的,另一個為隨機性的。
Wold分解定理說明任何平穩序列都可以分解為確定性序列(多項式確定趨勢)和隨機序列(平穩的零均值誤差)之和.
它是現代時間序列分析理論的靈魂,是構造 ARMA 模型擬合平穩序列的理論基礎.。

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