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四因子模型
)建立的二項式模型;Fama和French(1993)的三因素模型(FF3模型)對有效市場的異常現象進行了解釋;在Fama and French...之初應該加以考慮。經典四因子模型及其運用。Fama和French...
來源 分析 套用 三因素模型 -
行為金融學[金融學分支學科]
一般性的套利定價理論(APT)。20世紀70年代法馬(Fama)對有效市場...
內容簡介 行業起源 挑戰視角 決策制定 主要理論 -
行為金融學
的事件分析的研究方法；Fama和French(1996)建立三要素模型來...(APT)。20世紀70年代法馬(Fama)對有效市場假說(EMH)進行了正式...市場假說的堅定支持者Fama(1998)認為,這些所謂異象是由偶然因素...
行為金融學的未來發展 第一,需要建立新的基本理論框架 -
資產定價理論
方面的代表性研究包括Fama和French(1989), Lettau和...、四因素模型，但對這些因素的解釋上有很大的爭議性。Fama和French...預期收益的變化具有較強的解釋能力。這一方面具代表性的研究是Fama和...
介紹 分類 研究 優缺點 學術動態 -
BM效應
簡介關於BM效應，國內外學者已做了許多研究。Fama和French...效應的存在。但Chan等(1991),Davis(1994),Fama和French(1998)等人通過檢驗美國之外的股市或拉長檢驗期後,仍發現...
簡介 產生原因 -
資產定價
股票收益的時序變化。這一方面的代表性研究包括Fama和French...模型，但對這些因素的解釋上有很大的爭議性。Fama和French認為其三...對股票預期收益的變化具有較強的解釋能力。這一方面具代表性的研究是Fama...
介紹 學術動態 -
價值溢價
的因素後就可以很好地解釋兩個組合的收益差。Fama and French發現...，但對於有些價值投資策略，在Fama-French-Z因素基礎上加上協偏...與公司規模Fama和French(2006)與Athanassakos...
價值溢價的成因 價值溢價的表現特徵 參考文獻 -
Carhart四因素模型
)基於套利定價理論(APT)建立的二項式模型;Fama和French...考慮。經典四因子模型及其運用。Fama和French（1992）引入兩個...Fama和French的三因子模型基礎上加入動量效應，構建了四因子模型...
Carhart四因素模型來源 Carhart四因素模型公式 -
Fama-French三因子模型
Fama和French 1992年對美國股票市場決定不同股票回報率差異的因素的研究發現，股票的市場的beta值不能解釋不同股票回報率的差異，而上市公司的...
模型簡介 貢獻 表達式 -
數理金融學
爭得不可開交的時候，似乎忘記了Fama（1991）的論述：市場有效性是不可...、一塌糊塗。最終，Hawawini和Keim不得不回到Fama（1991...
學科簡介 論爭 前景展望
