Ellsberg悖論中一個重要的概念是“主觀機率”,主觀機率是客觀機率的相對概念。“主觀機率”即決策者對自己所處的世界的狀態,或者決策的環境,特別是其中與決策的結果密切相關的各種事物的特徵,可能情況的判斷。
人們在決策中遇到不確定性時,顯然並不總是能夠獲得現成的相應機率分布的,即使你具有足夠的計算能力,也可能會因為缺乏基本的數據和材料而無法算出客觀的機率。但是,在不確定性並且沒有現成的關於不確定性的機率分布的情況下,人們仍然需要作出決策選擇。利用自己對相關問題,或者事件發生的可能性的主觀感覺,或者直覺。也就是說,形成一種自己的主觀機率分布,就是所謂的主觀機率,或者主觀機率分布。
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