作者簡介
馬成虎，加拿大多倫多大學經濟學博士，復旦大學財務金融系教授。曾任加拿大McGill大學經濟系助理教授(1992—1999)。英國Essex大學財會管理系準教授(1999—2006)，廈門大學王亞南經濟研究院講席教授(2006—2009)、日本京都大學經濟研究所訪問教授、韓國Ajou大學國際特聘教授(World Class University Distinguished Professor)。Journal of Mathematical Economics客座編輯，Journal of Applied Mathematics and Decision Science和Amlals of Financial Economics副主編。
圖書目錄
第一部分 基礎理論
第一章 導言
1.1 歷史回顧
1.2 市場經濟的基本構成
1.3 流動性財務預算
1.4 最優選擇問題
1.5 無套利與正線性定價法則
1.6 市場均衡
1.7 市場配置的有效性
1.8 代表性個體經濟及匯總問題
1.9 信息市場均衡
1.10 後述
第二章 無套利資產定價
2.1 基本定理
2.2 衍生證券
2.3 CRR二叉樹模型
第三章 風險評估與風險度量
第四章 風險管理與組合投資
第五章 MPS風險厭惡與CAPM
第二部分離散時間模型
第六章 導言
第七章 短視MPS風險厭惡投資行為及均衡
第八章 遞歸偏好投資者的動態選擇
第九章 基於遞歸效用的均衡資產定價
第十章 或有權益定價
第三部分 連續時間模型
第十一章 隨機過程與隨機微積分
第十二章 無套利市場
第十三章 Black-Scholes期權定價模型
第十四章 美式期權
第十五章 無套利利率期限結構
第十六章 隨機微分效用
第十七章 序貫選擇與最優交易策略
第十八章 均衡資產定價：一般理論
第十九章 均衡資產定價：套用
附錄A 實分析
附錄B 最最佳化問題
附錄C 雙邊Laplace變換
參考文獻
索引
常用數學符號
